Сравнение IPIRX с GMWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и GMWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и GMWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у GMWAX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям GMWAX по среднегодовой доходности: 5.64% против 6.83% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и GMWAX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GMWAX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IPIRX vs. GMWAX — Ранг доходности на риск
IPIRX
GMWAX
Сравнение IPIRX c GMWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | GMWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.23 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.02 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.90 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 11.96 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.23 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.57 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.30 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и GMWAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и GMWAX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности GMWAX в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и GMWAX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки GMWAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и GMWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -41.69% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -8.00% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -22.47% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -25.12% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.09% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -11.29% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.94% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и GMWAX
Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) имеют волатильность 4.12% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.25% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 6.70% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 10.52% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 9.96% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 10.30% | -0.59% |