Сравнение IPIRX с CIBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и CIBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и CIBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 0.14% | 20.29% | 10.16% | 8.90% | -7.21% | 14.95% | 3.14% | 17.16% | -7.10% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у CIBFX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям CIBFX по среднегодовой доходности: 5.44% против 7.34% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
CIBFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и CIBFX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CIBFX в 0.64%.
Доходность на риск
IPIRX vs. CIBFX — Ранг доходности на риск
IPIRX
CIBFX
Сравнение IPIRX c CIBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | CIBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.49 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.02 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.73 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 8.02 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.49 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.81 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и CIBFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и CIBFX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности CIBFX в 7.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 7.70% | 7.65% | 5.69% | 3.41% | 3.37% | 3.08% | 3.34% | 4.04% | 3.72% | 4.37% | 3.46% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и CIBFX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки CIBFX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и CIBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -43.26% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -8.37% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -17.68% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -25.28% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -6.26% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.74% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.81% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и CIBFX
Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) имеют волатильность 3.44% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.31% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 5.95% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 10.12% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 9.93% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 10.86% | -1.17% |