Сравнение IPIRX с JNSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и JNSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и JNSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | -1.94% | 15.72% | 8.87% | 11.71% | -17.38% | 7.25% | 14.46% | 15.62% | -6.57% | 16.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у JNSMX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям JNSMX по среднегодовой доходности: 5.64% против 6.03% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
JNSMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и JNSMX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JNSMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IPIRX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск
IPIRX
JNSMX
Сравнение IPIRX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | JNSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.79 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.69 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 7.32 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и JNSMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и JNSMX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности JNSMX в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | 6.02% | 5.90% | 4.28% | 1.53% | 2.96% | 13.36% | 4.49% | 5.72% | 4.86% | 7.24% | 1.87% | 9.16% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и JNSMX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и JNSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -39.85% | +14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -7.85% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -25.15% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -25.15% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.19% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -5.98% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.82% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и JNSMX
Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) имеют волатильность 4.12% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.33% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 6.59% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 10.64% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 10.37% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 10.11% | -0.40% |