Сравнение IPIRX с FESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и FESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и FESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 1.53% | 30.64% | 10.94% | 11.92% | -7.17% | 11.35% | 7.50% | 19.26% | -9.13% | 12.62% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FESGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям FESGX по среднегодовой доходности: 5.64% против 9.07% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
FESGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и FESGX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FESGX в 1.86%.
Доходность на риск
IPIRX vs. FESGX — Ранг доходности на риск
IPIRX
FESGX
Сравнение IPIRX c FESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | FESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.80 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.44 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.31 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 9.50 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | FESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.80 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.85 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и FESGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и FESGX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности FESGX в 9.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 9.04% | 9.18% | 4.84% | 2.85% | 4.25% | 5.44% | 1.61% | 4.69% | 5.71% | 3.61% | 4.48% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и FESGX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки FESGX в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и FESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | FESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -37.54% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -10.58% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -20.00% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -27.77% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -8.47% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.53% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.57% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и FESGX
Текущая волатильность для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) составляет 4.12%, в то время как у First Eagle Global Fund Class C (FESGX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | FESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.40% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 9.09% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 13.54% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 11.91% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 12.46% | -2.75% |