PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPIRX с FESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPIRX и FESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPIRX и FESGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
-1.16%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%15.00%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C
1.53%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%19.26%-9.13%12.62%

Доходность по периодам

С начала года, IPIRX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FESGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям FESGX по среднегодовой доходности: 5.64% против 9.07% соответственно.


IPIRX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.43%
1 год
12.26%
3 года*
8.65%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.64%

FESGX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.80%
С начала года
1.53%
6 месяцев
6.62%
1 год
24.12%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Global Perspectives Portfolio

First Eagle Global Fund Class C

Сравнение комиссий IPIRX и FESGX

IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FESGX в 1.86%.


Доходность на риск

IPIRX vs. FESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPIRX c FESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPIRXFESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.80

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.44

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.31

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

9.50

-3.93

IPIRX vs. FESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPIRX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа FESGX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPIRX и FESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPIRXFESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.80

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.85

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.68

-0.14

Корреляция

Корреляция между IPIRX и FESGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPIRX и FESGX

Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности FESGX в 9.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
5.71%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C
9.04%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%

Просадки

Сравнение просадок IPIRX и FESGX

Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки FESGX в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и FESGX.


Загрузка...

Показатели просадок


IPIRXFESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.97%

-37.54%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-10.58%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-20.00%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.97%

-27.77%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-8.47%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-4.53%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.57%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IPIRX и FESGX

Текущая волатильность для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) составляет 4.12%, в то время как у First Eagle Global Fund Class C (FESGX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IPIRXFESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.40%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

9.09%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

13.54%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

11.91%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

12.46%

-2.75%