Сравнение GBMFX с DPREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. DPREX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 5 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и DPREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и DPREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 7.30% | 18.95% | -1.23% | 7.01% | -7.07% | 19.08% | 1.22% | 30.71% | -7.79% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у DPREX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции GBMFX превзошли акции DPREX по среднегодовой доходности: 6.41% против 6.02% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
DPREX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и DPREX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DPREX в 1.31%.
Доходность на риск
GBMFX vs. DPREX — Ранг доходности на риск
GBMFX
DPREX
Сравнение GBMFX c DPREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | DPREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 2.53 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 3.31 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.52 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.19 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 17.01 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.53 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.67 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.46 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.42 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и DPREX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и DPREX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DPREX в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 2.68% | 2.60% | 2.46% | 1.73% | 14.25% | 5.80% | 1.71% | 3.87% | 2.49% | 3.69% | 22.78% | 12.98% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и DPREX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки DPREX в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и DPREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -71.95% | +48.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -7.52% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -19.04% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -31.40% | +8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -3.01% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -10.82% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.41% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и DPREX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.12% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 6.03% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 9.69% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 10.47% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 13.21% | -5.24% |