PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBMFX с DPREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBMFX и DPREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBMFX и DPREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
5.61%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%11.62%-5.36%13.05%
DPREX
Delaware Global Listed Real Assets Fund
7.30%18.95%-1.23%7.01%-7.07%19.08%1.22%30.71%-7.79%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у DPREX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции GBMFX превзошли акции DPREX по среднегодовой доходности: 6.41% против 6.02% соответственно.


GBMFX

1 день
1.07%
1 месяц
-3.00%
С начала года
5.61%
6 месяцев
11.79%
1 год
23.90%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.00%
10 лет*
6.41%

DPREX

1 день
0.90%
1 месяц
-3.01%
С начала года
7.30%
6 месяцев
9.86%
1 год
23.81%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.97%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Benchmark-Free Allocation Fund

Delaware Global Listed Real Assets Fund

Сравнение комиссий GBMFX и DPREX

GBMFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DPREX в 1.31%.


Доходность на риск

GBMFX vs. DPREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

DPREX
Ранг доходности на риск DPREX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPREX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPREX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPREX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPREX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBMFX c DPREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBMFXDPREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.02

2.53

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

3.31

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.52

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

3.19

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.09

17.01

-1.92

GBMFX vs. DPREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBMFX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPREX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBMFX и DPREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBMFXDPREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.53

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.67

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.46

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.42

+0.54

Корреляция

Корреляция между GBMFX и DPREX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBMFX и DPREX

Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DPREX в 2.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
3.94%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%
DPREX
Delaware Global Listed Real Assets Fund
2.68%2.60%2.46%1.73%14.25%5.80%1.71%3.87%2.49%3.69%22.78%12.98%

Просадки

Сравнение просадок GBMFX и DPREX

Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки DPREX в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и DPREX.


Загрузка...

Показатели просадок


GBMFXDPREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-71.95%

+48.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-7.52%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.42%

-19.04%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.40%

-31.40%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-3.01%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-10.82%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.41%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GBMFX и DPREX

GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBMFXDPREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.12%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

6.03%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

9.69%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

10.47%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

13.21%

-5.24%