GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO Benchmark-Free Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) показал доход в 5.61% с начала года и 23.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBMFX составила 6.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 23 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GBMFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.

GMO Benchmark-Free Allocation Fund: годовая альфа составляет 4.40%, бета — 0.32, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 24.07.2003.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (45.87%) было выше, чем в снижении (35.60%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 4.40% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.32 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия GBMFX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

GBMFX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность GMO Benchmark-Free Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Benchmark-Free Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GMO Benchmark-Free Allocation Fund показал максимальную просадку в 23.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 238 торговых сессий.

Текущая просадка GMO Benchmark-Free Allocation Fund составляет 3.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.