- ISIN
- US3620083101
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 22 июл. 2003 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) прибавил 11.9% с начала года. Текущая цена акции GBMFX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GBMFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,507.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) показал доход в 11.91% с начала года и 28.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBMFX составила 6.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 6.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GBMFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GBMFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.25% | 5.12% | -3.64% | 2.22% | 3.09% | 0.56% | 11.91% | ||||||
| 2025 | 1.40% | 1.73% | 1.51% | 0.07% | 1.52% | 2.56% | 0.62% | 4.05% | 1.30% | 1.28% | 2.79% | 2.02% | 22.89% |
| 2024 | -0.23% | 0.58% | 2.69% | -1.16% | 3.07% | -1.43% | 2.65% | 0.58% | 0.40% | -3.39% | -0.11% | 0.79% | 4.33% |
| 2023 | 4.39% | -1.35% | -0.36% | 1.41% | -2.94% | 3.89% | 3.30% | -1.53% | 0.08% | -2.37% | 4.10% | 4.52% | 13.46% |
| 2022 | 2.70% | -2.40% | -2.23% | -0.44% | 1.89% | -5.16% | 0.96% | -0.78% | -4.07% | 1.90% | 6.49% | -0.57% | -2.24% |
| 2021 | 0.75% | 1.48% | 2.70% | 0.15% | 2.55% | -2.08% | -1.90% | 0.30% | -0.42% | -1.48% | -2.05% | 3.13% | 2.97% |
Метрики бенчмарка
GMO Benchmark-Free Allocation Fund has an annualized alpha of 4.40%, beta of 0.32, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (45.47%) than losses (35.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.40% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.32 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.40%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 45.47%
- Участие в снижении
- 35.60%
Комиссия
Комиссия GBMFX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GBMFX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GBMFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.41 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 2.93 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.27 | 13.52 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Benchmark-Free Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.26 | $1.32 | $1.46 | $0.77 | $0.63 | $0.95 | $0.91 | $0.92 | $0.66 | $0.40 | $0.51 |
Дивидендный доход | 3.72% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Benchmark-Free Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Benchmark-Free Allocation Fund показал максимальную просадку в 23.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 238 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -23.40%март 2020 г. | 2mo 2d | 11mo 15d | 1y 1moянв. 2020 г. - март 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -19.97%март 2009 г. | 1y 4mo | 6mo 11d | 1y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2009 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.74%февр. 2016 г. | 8mo 21d | 1y 2mo | 1y 11moмай 2015 г. - апр. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.42%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 10mo 2d | 2y 1moиюнь 2021 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.48%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 27d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| GBMFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -56.78% | +33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -9.10% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.16% | -18.90% | +11.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -25.43% | +11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -33.92% | +10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -10.72% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.97% | -0.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GBMFX
Добавьте GMO Benchmark-Free Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GBMFX