GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX)
Информация о фонде
| ISIN | US3620083101 |
|---|---|
| Эмитент | GMO |
| Дата выпуска | 22 июл. 2003 г. |
| Категория | Global Allocation |
| Минимальные инвестиции | $5,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия GMO Benchmark-Free Allocation Fund составляет 0.74%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO Benchmark-Free Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
GMO Benchmark-Free Allocation Fund показал доход в 2.12% с начала года и 5.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMO Benchmark-Free Allocation Fund составила 2.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.52%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.12% | 6.92% |
| 1 месяц | -0.75% | -2.83% |
| 6 месяцев | 5.79% | 23.86% |
| 1 год | 5.81% | 23.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.43% | 11.66% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.35% | 10.52% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.23% | 0.58% | 2.69% | |||||||||
| 2023 | 0.08% | -2.37% | 4.10% | -0.88% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
GMO Benchmark-Free Allocation Fund(GBMFX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Benchmark-Free Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $1.46 | $0.77 | $0.63 | $0.95 | $0.91 | $0.92 | $0.66 | $0.40 | $0.51 | $1.27 | $0.75 |
Дивидендный доход | 5.52% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% | 4.89% | 2.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Benchmark-Free Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
| 2013 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GMO Benchmark-Free Allocation Fund показал максимальную просадку в 23.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 238 торговых сессий.
Текущая просадка GMO Benchmark-Free Allocation Fund составляет 1.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.4% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 238 | 3 мар. 2021 г. | 282 |
| -19.99% | 30 окт. 2007 г. | 340 | 9 мар. 2009 г. | 133 | 16 сент. 2009 г. | 473 |
| -14.74% | 26 мая 2015 г. | 182 | 11 февр. 2016 г. | 301 | 24 апр. 2017 г. | 483 |
| -14.42% | 7 июн. 2021 г. | 333 | 29 сент. 2022 г. | 207 | 28 июл. 2023 г. | 540 |
| -10.48% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 475 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GMO Benchmark-Free Allocation Fund составляет 2.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.