GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX)
Информация о фонде
US3620083101
22 июл. 2003 г.
$5,000,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия GBMFX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO Benchmark-Free Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) показал доход в 4.67% с начала года и 5.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBMFX составила 3.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
GBMFX
4.67%
6.36%
3.94%
5.45%
6.06%
3.18%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBMFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.40% | 1.73% | 1.51% | 0.07% | -0.11% | 4.67% | |||||||
| 2024 | -0.23% | 0.58% | 2.69% | -1.16% | 3.07% | -1.43% | 2.65% | 0.58% | 0.40% | -3.39% | -0.11% | 0.75% | 4.28% |
| 2023 | 4.39% | -1.35% | -0.36% | 1.41% | -2.94% | 3.89% | 3.30% | -1.53% | 0.08% | -2.37% | 4.10% | 4.52% | 13.46% |
| 2022 | 2.70% | -2.40% | -2.23% | -0.44% | 1.89% | -5.16% | 0.96% | -0.78% | -4.07% | 1.90% | 6.49% | -0.57% | -2.24% |
| 2021 | 0.75% | 1.49% | 2.70% | 0.15% | 2.55% | -2.08% | -1.90% | 0.30% | -0.42% | -1.48% | -2.05% | 3.13% | 2.97% |
| 2020 | -2.48% | -3.15% | -11.12% | 6.92% | -0.45% | 1.32% | 2.39% | -0.00% | -0.76% | 0.00% | 3.34% | 1.89% | -3.14% |
| 2019 | 4.95% | 0.30% | 0.23% | 1.44% | -2.72% | 2.95% | -0.90% | -1.96% | 1.65% | 1.59% | 0.59% | 3.16% | 11.60% |
| 2018 | 3.46% | -2.18% | -0.43% | -0.51% | -0.47% | -1.35% | 1.37% | -1.13% | 0.26% | -3.62% | 0.84% | -1.63% | -5.44% |
| 2017 | 2.13% | 1.58% | 0.93% | 0.96% | 1.29% | 0.49% | 1.54% | 0.81% | -0.11% | 1.54% | -0.14% | 1.34% | 13.05% |
| 2016 | -3.52% | -0.42% | 4.26% | 0.98% | -0.61% | 0.49% | 2.21% | 0.52% | 0.79% | -0.67% | -1.50% | 1.02% | 3.40% |
| 2015 | 0.96% | 2.97% | -2.44% | 1.78% | -0.41% | -1.72% | -1.39% | -3.56% | -2.51% | 3.16% | -0.32% | -1.29% | -4.92% |
| 2014 | -1.74% | 2.23% | 0.81% | 1.28% | 1.41% | 0.61% | -2.46% | 0.73% | -1.88% | -0.41% | 1.30% | -3.29% | -1.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GBMFX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Benchmark-Free Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.32 | $1.46 | $0.77 | $0.63 | $0.78 | $0.90 | $0.90 | $0.66 | $0.40 | $0.34 | $0.52 |
Дивидендный доход | 4.91% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.09% | 3.32% | 3.59% | 2.40% | 1.60% | 1.39% | 1.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Benchmark-Free Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.78 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.90 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.90 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.66 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.40 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2014 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GMO Benchmark-Free Allocation Fund показал максимальную просадку в 27.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка GMO Benchmark-Free Allocation Fund составляет 1.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.39% | 30 окт. 2007 г. | 340 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 760 |
| -23.4% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 244 | 11 мар. 2021 г. | 288 |
| -17.39% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 357 | 13 июл. 2017 г. | 762 |
| -14.41% | 7 июн. 2021 г. | 333 | 29 сент. 2022 г. | 207 | 28 июл. 2023 г. | 540 |
| -11.25% | 10 мая 2006 г. | 46 | 17 июл. 2006 г. | 201 | 4 мая 2007 г. | 247 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GMO Benchmark-Free Allocation Fund составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.