PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3620083101

Эмитент

GMO

Дата выпуска

22 июл. 2003 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия GBMFX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Benchmark-Free Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) показал доход в 6.50% с начала года и 5.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBMFX составила 3.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GBMFX

С начала года

6.50%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

7.29%

1 год

5.79%

3 года

7.41%

5 лет

6.72%

10 лет

3.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBMFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.40%1.73%1.51%0.07%1.63%6.50%
2024-0.23%0.58%2.69%-1.16%3.07%-1.43%2.65%0.58%0.40%-3.39%-0.11%0.75%4.28%
20234.39%-1.35%-0.36%1.41%-2.94%3.89%3.30%-1.53%0.08%-2.37%4.10%4.52%13.46%
20222.70%-2.40%-2.23%-0.44%1.89%-5.16%0.96%-0.78%-4.07%1.90%6.49%-0.57%-2.24%
20210.75%1.49%2.70%0.15%2.55%-2.08%-1.90%0.30%-0.42%-1.48%-2.05%3.13%2.97%
2020-2.48%-3.15%-11.12%6.92%-0.45%1.32%3.07%-0.00%-0.76%0.00%3.34%1.89%-2.50%
20194.95%0.30%0.23%1.44%-2.72%2.95%-0.88%-1.96%1.65%1.59%0.59%3.16%11.62%
20183.46%-2.18%-0.43%-0.51%-0.47%-1.35%1.37%-1.13%0.26%-3.62%0.84%-1.55%-5.36%
20172.13%1.58%0.93%0.96%1.29%0.49%1.54%0.81%-0.11%1.54%-0.14%1.34%13.05%
2016-3.52%-0.42%4.26%0.98%-0.61%0.49%2.21%0.52%0.79%-0.67%-1.50%1.02%3.40%
20150.96%2.97%-2.44%1.78%-0.41%-1.72%-0.72%-3.56%-2.51%3.16%-0.32%-1.29%-4.27%
2014-1.74%2.23%0.81%1.28%1.41%0.61%-1.34%0.73%-1.88%-0.41%1.30%-1.68%1.20%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GBMFX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GBMFX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GMO Benchmark-Free Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.78
  • За 5 лет: 0.95
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GMO Benchmark-Free Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.32$1.32$1.46$0.77$0.63$0.95$0.91$0.92$0.66$0.40$0.51$1.27

Дивидендный доход

4.82%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%4.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Benchmark-Free Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.32
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$1.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.95
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.91
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.92
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.66
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.40
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51
2014$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$1.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GMO Benchmark-Free Allocation Fund показал максимальную просадку в 23.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 238 торговых сессий.

Текущая просадка GMO Benchmark-Free Allocation Fund составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.4%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2383 мар. 2021 г.282
-19.78%30 окт. 2007 г.3409 мар. 2009 г.12910 сент. 2009 г.469
-14.74%26 мая 2015 г.18211 февр. 2016 г.30124 апр. 2017 г.483
-14.41%7 июн. 2021 г.33329 сент. 2022 г.20728 июл. 2023 г.540
-10.48%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.475
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...