PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBMFX с FESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBMFX и FESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBMFX и FESGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
5.61%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%11.62%-5.36%13.05%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C
1.53%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%19.26%-9.13%12.62%

Доходность по периодам

С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у FESGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям FESGX по среднегодовой доходности: 6.41% против 9.07% соответственно.


GBMFX

1 день
1.07%
1 месяц
-3.00%
С начала года
5.61%
6 месяцев
11.79%
1 год
23.90%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.00%
10 лет*
6.41%

FESGX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.80%
С начала года
1.53%
6 месяцев
6.62%
1 год
24.12%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Benchmark-Free Allocation Fund

First Eagle Global Fund Class C

Сравнение комиссий GBMFX и FESGX

GBMFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FESGX в 1.86%.


Доходность на риск

GBMFX vs. FESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBMFX c FESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBMFXFESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.02

1.80

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

2.44

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.36

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

2.31

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.09

9.50

+5.59

GBMFX vs. FESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBMFX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа FESGX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBMFX и FESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBMFXFESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

1.80

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.85

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.68

+0.27

Корреляция

Корреляция между GBMFX и FESGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBMFX и FESGX

Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности FESGX в 9.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
3.94%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C
9.04%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%

Просадки

Сравнение просадок GBMFX и FESGX

Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки FESGX в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и FESGX.


Загрузка...

Показатели просадок


GBMFXFESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-37.54%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-10.58%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.42%

-20.00%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.40%

-27.77%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-8.47%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-4.53%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.57%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GBMFX и FESGX

Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.44%, в то время как у First Eagle Global Fund Class C (FESGX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBMFXFESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.40%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

9.09%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

13.54%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

11.91%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

12.46%

-4.49%