Сравнение GBMFX с FESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и FESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и FESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 1.53% | 30.64% | 10.94% | 11.92% | -7.17% | 11.35% | 7.50% | 19.26% | -9.13% | 12.62% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у FESGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям FESGX по среднегодовой доходности: 6.41% против 9.07% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
FESGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и FESGX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FESGX в 1.86%.
Доходность на риск
GBMFX vs. FESGX — Ранг доходности на риск
GBMFX
FESGX
Сравнение GBMFX c FESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | FESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.80 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 2.44 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.36 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.31 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 9.50 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | FESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.80 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.85 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.68 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и FESGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и FESGX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности FESGX в 9.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 9.04% | 9.18% | 4.84% | 2.85% | 4.25% | 5.44% | 1.61% | 4.69% | 5.71% | 3.61% | 4.48% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и FESGX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки FESGX в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и FESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | FESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -37.54% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -10.58% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -20.00% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -27.77% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -8.47% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -4.53% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.57% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и FESGX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.44%, в то время как у First Eagle Global Fund Class C (FESGX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | FESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 5.40% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 9.09% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 13.54% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 11.91% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 12.46% | -4.49% |