PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBMFX с HGLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBMFX и HGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBMFX и HGLB


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
5.61%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%6.40%
HGLB
Highland Global Allocation Fund
-8.19%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%

Доходность по периодам

С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у HGLB с доходностью -8.19%.


GBMFX

1 день
1.07%
1 месяц
-3.00%
С начала года
5.61%
6 месяцев
11.79%
1 год
23.90%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.00%
10 лет*
6.41%

HGLB

1 день
1.37%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-4.95%
1 год
9.83%
3 года*
9.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Benchmark-Free Allocation Fund

Highland Global Allocation Fund

Сравнение комиссий GBMFX и HGLB

GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HGLB в 0.02%.


Доходность на риск

GBMFX vs. HGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBMFX c HGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBMFXHGLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.02

0.39

+2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

0.71

+3.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.10

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

0.44

+3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.09

1.16

+13.93

GBMFX vs. HGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBMFX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа HGLB равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBMFX и HGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBMFXHGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

0.39

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.60

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.12

+0.84

Корреляция

Корреляция между GBMFX и HGLB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBMFX и HGLB

Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности HGLB в 12.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
3.94%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%
HGLB
Highland Global Allocation Fund
12.86%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBMFX и HGLB

Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки HGLB в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и HGLB.


Загрузка...

Показатели просадок


GBMFXHGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-70.40%

+47.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-23.34%

+17.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.42%

-29.88%

+15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-18.32%

+14.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-18.21%

+14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

8.85%

-7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GBMFX и HGLB

Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.44%, в то время как у Highland Global Allocation Fund (HGLB) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBMFXHGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

8.27%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

18.22%

-12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

25.37%

-17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

22.36%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

27.92%

-19.95%