Сравнение GBMFX с JNSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и JNSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и JNSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | -1.94% | 15.72% | 8.87% | 11.71% | -17.38% | 7.25% | 14.46% | 15.62% | -6.57% | 16.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у JNSMX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции GBMFX превзошли акции JNSMX по среднегодовой доходности: 6.41% против 6.03% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
JNSMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и JNSMX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.
Доходность на риск
GBMFX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск
GBMFX
JNSMX
Сравнение GBMFX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | JNSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.25 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 1.79 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.26 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.69 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 7.32 | +7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.25 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.34 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.60 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.47 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и JNSMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и JNSMX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности JNSMX в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | 6.02% | 5.90% | 4.28% | 1.53% | 2.96% | 13.36% | 4.49% | 5.72% | 4.86% | 7.24% | 1.87% | 9.16% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и JNSMX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и JNSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -39.85% | +16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -7.85% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -25.15% | +10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -25.15% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -5.19% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -5.98% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.82% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и JNSMX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.44%, в то время как у Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.33% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 6.59% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 10.64% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 10.37% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 10.11% | -2.14% |