PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFXF с VRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFXF с VRP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).

PFXF и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFXF и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFXF и VRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		0.10%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-4.17%7.93%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		-0.19%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%18.84%-6.62%9.26%

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у VRP с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции PFXF уступали акциям VRP по среднегодовой доходности: 4.96% против 5.43% соответственно.

PFXF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.10%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.25%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.96%

VRP

1 день
0.67%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.49%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.27%
10 лет*
5.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с FPEI
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с JEPIVRP с FPEIVRP с SPYVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Сравнение комиссий PFXF и VRP

PFXF берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.

VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Доходность на риск

PFXF vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFXF c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFXFVRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.79

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.37

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

6.80

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFXF vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRP равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFXFVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.33

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.66

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.07

Корреляция

Корреляция между PFXF и VRP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и VRP

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности VRP в 6.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.96%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.53%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Просадки

Сравнение просадок PFXF и VRP

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и VRP.

Загрузка...

Показатели просадок

PFXFVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-46.04%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-3.95%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-13.76%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-46.04%

+10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-1.87%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-2.34%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.79%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и VRP

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что PFXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFXFVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

1.75%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

2.22%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

4.16%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

6.54%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

14.53%

-1.37%