Сравнение PFXF с PFFR
PFXF (VanEck Preferred Securities ex Financials ETF) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - PFXF is a Preferred Stock fund tracking the ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index, while PFFR is a REIT fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFXF returned 3.27%/yr vs 0.99%/yr for PFFR. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PFXF charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.
Доходность
Сравнение доходности PFXF и PFFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFXF показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью 2.85%.
PFXF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 4.82%
- Всё время*
- 5.42%
PFFR
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $783.15K | $723.76K | $619.25K | |
| $15.41M | $14.52M | $16.62M |
Сравнение доходности по годам PFXF и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 5.31% | 9.64% | 8.42% | 11.20% | -18.83% | 11.61% | 7.61% | 20.52% | -4.17% | 4.46% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 2.85% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.82% |
Correlation
The correlation between PFXF and PFFR is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between PFXF and PFFR shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFXF vs. PFFR — Ранг доходности на риск
PFXF
PFFR
Сравнение PFXF c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFXF | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.61 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 1.37 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFXF и PFFR
Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и PFFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFXF | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -53.02% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -6.57% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.90% | -11.16% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -29.80% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -1.09% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -6.90% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.92% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFXF и PFFR
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что PFXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFXF | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.21% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 6.28% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 8.07% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 10.54% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.31% | 20.37% | -7.06% |
Сравнение комиссий PFXF и PFFR
PFXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFXF и PFFR
Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности PFFR в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.27% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 6.50% | 6.72% | 7.82% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.35% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
PFXF and PFFR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFXF has higher volatility (4.14%) compared to PFFR (2.21%). In terms of maximum drawdown, PFXF dropped -35.49% vs PFFR's -53.02%.
On 5-year performance, PFXF leads with 3.27% vs 0.99% for PFFR. On fees, PFXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFXF has performed better with a 3.27% return vs 0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for PFFR.
PFFR has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 6.50% for PFXF.
PFXF is categorized as Preferred Stock, while PFFR is REIT. PFXF tracks ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index, while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: VanEck and Virtus. Their fees differ too: 0.40% for PFXF and 0.45% for PFFR.
PFXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFXF и PFFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор