PortfoliosLab logo
Сравнение PFXF с PGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFXF и PGX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFXF и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.11%
57.28%
PFXF
PGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFXF:

0.32

PGX:

0.19

Коэф-т Сортино

PFXF:

0.51

PGX:

0.34

Коэф-т Омега

PFXF:

1.06

PGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

PFXF:

0.27

PGX:

0.14

Коэф-т Мартина

PFXF:

1.02

PGX:

0.45

Индекс Язвы

PFXF:

3.19%

PGX:

4.14%

Дневная вол-ть

PFXF:

10.36%

PGX:

9.79%

Макс. просадка

PFXF:

-35.49%

PGX:

-66.40%

Текущая просадка

PFXF:

-6.40%

PGX:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у PGX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции PFXF превзошли акции PGX по среднегодовой доходности: 3.86% против 2.80% соответственно.


PFXF

С начала года

-3.02%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-4.85%

1 год

4.31%

5 лет

4.74%

10 лет

3.86%

PGX

С начала года

-1.98%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-6.47%

1 год

3.03%

5 лет

0.97%

10 лет

2.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFXF и PGX

PFXF берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PGX в 0.52%.


График комиссии PGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGX: 0.52%
График комиссии PFXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFXF: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFXF и PGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFXF
Ранг риск-скорректированной доходности PFXF, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFXF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

PGX
Ранг риск-скорректированной доходности PGX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFXF c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFXF, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFXF: 0.32
PGX: 0.19
Коэффициент Сортино PFXF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFXF: 0.51
PGX: 0.34
Коэффициент Омега PFXF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFXF: 1.06
PGX: 1.04
Коэффициент Кальмара PFXF, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFXF: 0.27
PGX: 0.14
Коэффициент Мартина PFXF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFXF: 1.02
PGX: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа PGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.19
PFXF
PGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и PGX

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности PGX в 6.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
7.75%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.34%6.56%5.93%5.81%5.99%5.91%
PGX
Invesco Preferred ETF
6.18%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%5.31%6.09%5.66%6.02%5.84%5.98%

Просадки

Сравнение просадок PFXF и PGX

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.40%
-10.13%
PFXF
PGX

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и PGX

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Invesco Preferred ETF (PGX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что PFXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.81%
3.87%
PFXF
PGX