Сравнение PFXF с PGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Invesco Preferred ETF (PGX).
PFXF и PGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFXF или PGX.
Доходность
Сравнение доходности PFXF и PGX
Доходность по периодам
С начала года, PFXF показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции PFXF превзошли акции PGX по среднегодовой доходности: 4.58% против 3.63% соответственно.
PFXF
10.05%
-1.93%
6.23%
15.20%
4.03%
4.58%
PGX
9.16%
-3.78%
6.17%
14.09%
1.14%
3.63%
Основные характеристики
| PFXF | PGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 9.27 | 7.05 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 8.45% | 9.41% |
| Макс. просадка | -35.49% | -66.42% |
| Текущая просадка | -2.04% | -6.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFXF и PGX
PFXF берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PGX в 0.52%.
Корреляция
Корреляция между PFXF и PGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFXF c PGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFXF и PGX
Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности PGX в 5.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 6.91% | 7.89% | 6.74% | 4.67% | 5.19% | 5.35% | 6.57% | 5.93% | 5.81% | 5.98% | 5.92% | 6.50% |
PGX Invesco Preferred ETF | 5.91% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.30% | 6.08% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
Просадки
Сравнение просадок PFXF и PGX
Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFXF и PGX
Текущая волатильность для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) составляет 2.88%, в то время как у Invesco Preferred ETF (PGX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что PFXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.