PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFXF с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFXF с HYGV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).

PFXF и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFXF и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFXF и HYGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		0.10%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-6.67%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		-0.52%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью -0.52%.

PFXF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.10%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.25%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.96%

HYGV

1 день
1.03%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.76%
1 год
6.84%
3 года*
7.84%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с FPEIPFXF с SCYB
Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с HYGHHYGV с SPHYHYGV с SCHDHYGV с HYUPHYGV с CEFS

Сравнение комиссий PFXF и HYGV

PFXF берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.

PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Доходность на риск

PFXF vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFXF c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFXFHYGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.58

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.49

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

7.22

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFXF vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFXFHYGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между PFXF и HYGV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и HYGV

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности HYGV в 7.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.96%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.51%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFXF и HYGV

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и HYGV.

Загрузка...

Показатели просадок

PFXFHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-23.47%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-4.54%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-17.12%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-1.60%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.39%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.94%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и HYGV

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PFXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFXFHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.30%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

2.98%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

6.19%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

7.57%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

9.28%

+3.88%