PortfoliosLab logo
Сравнение PFXF с HYGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFXF и HYGV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PFXF и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.22%
34.87%
PFXF
HYGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFXF:

0.32

HYGV:

1.16

Коэф-т Сортино

PFXF:

0.51

HYGV:

1.63

Коэф-т Омега

PFXF:

1.06

HYGV:

1.26

Коэф-т Кальмара

PFXF:

0.27

HYGV:

1.28

Коэф-т Мартина

PFXF:

1.02

HYGV:

6.48

Индекс Язвы

PFXF:

3.19%

HYGV:

1.10%

Дневная вол-ть

PFXF:

10.36%

HYGV:

6.14%

Макс. просадка

PFXF:

-35.49%

HYGV:

-23.47%

Текущая просадка

PFXF:

-6.40%

HYGV:

-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у HYGV с доходностью 0.33%.


PFXF

С начала года

-3.02%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-4.85%

1 год

4.31%

5 лет

4.74%

10 лет

3.86%

HYGV

С начала года

0.33%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

1.29%

1 год

7.24%

5 лет

6.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFXF и HYGV

PFXF берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.


График комиссии PFXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFXF: 0.41%
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGV: 0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFXF и HYGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFXF
Ранг риск-скорректированной доходности PFXF, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFXF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFXF c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFXF, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFXF: 0.32
HYGV: 1.16
Коэффициент Сортино PFXF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFXF: 0.51
HYGV: 1.63
Коэффициент Омега PFXF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFXF: 1.06
HYGV: 1.26
Коэффициент Кальмара PFXF, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFXF: 0.27
HYGV: 1.28
Коэффициент Мартина PFXF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFXF: 1.02
HYGV: 6.48

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа HYGV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
1.16
PFXF
HYGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и HYGV

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что меньше доходности HYGV в 8.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
7.75%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.34%6.56%5.93%5.81%5.99%5.91%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.00%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFXF и HYGV

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и HYGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.40%
-1.63%
PFXF
HYGV

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и HYGV

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что PFXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.81%
4.84%
PFXF
HYGV