Сравнение PFXF с FPEI
PFXF (VanEck Preferred Securities ex Financials ETF) and FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock funds. PFXF is passively managed, while FPEI is actively managed. Over the past 5 years, PFXF returned 3.27%/yr vs 4.01%/yr for FPEI. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PFXF charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for FPEI.
Доходность
Сравнение доходности PFXF и FPEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFXF показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у FPEI с доходностью 2.32%.
PFXF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 4.82%
- Всё время*
- 5.42%
FPEI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.06M | $5.93M | $5.96M | |
| $15.41M | $14.52M | $16.62M |
Сравнение доходности по годам PFXF и FPEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 5.31% | 9.64% | 8.42% | 11.20% | -18.83% | 11.61% | 7.61% | 20.52% | -4.17% | 0.55% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 2.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.07% |
Correlation
The correlation between PFXF and FPEI is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.45 |
The correlation between PFXF and FPEI shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFXF vs. FPEI — Ранг доходности на риск
PFXF
FPEI
Сравнение PFXF c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFXF | FPEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.81 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 8.81 | -5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFXF и FPEI
Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и FPEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFXF | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -27.51% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -3.63% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.90% | -4.26% | -7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -16.46% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -0.16% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -3.00% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 0.74% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFXF и FPEI
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PFXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFXF | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 0.67% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 3.07% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 3.69% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 5.98% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.31% | 8.78% | +4.53% |
Сравнение комиссий PFXF и FPEI
PFXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFXF и FPEI
Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности FPEI в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.78% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 6.50% | 6.72% | 7.82% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.35% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
PFXF and FPEI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFXF has higher volatility (4.14%) compared to FPEI (0.67%). In terms of maximum drawdown, PFXF dropped -35.49% vs FPEI's -27.51%.
On 5-year performance, FPEI leads with 4.01% vs 3.27% for PFXF. On fees, PFXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.01% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.
PFXF has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 5.78% for FPEI.
They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for PFXF and 0.85% for FPEI.
FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFXF и FPEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор