PortfoliosLab logo
Сравнение PFXF с PFFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFXF и PFFA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFXF и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.23%
57.29%
PFXF
PFFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFXF:

0.32

PFFA:

0.97

Коэф-т Сортино

PFXF:

0.51

PFFA:

1.32

Коэф-т Омега

PFXF:

1.06

PFFA:

1.20

Коэф-т Кальмара

PFXF:

0.27

PFFA:

0.83

Коэф-т Мартина

PFXF:

1.02

PFFA:

3.50

Индекс Язвы

PFXF:

3.19%

PFFA:

2.89%

Дневная вол-ть

PFXF:

10.36%

PFFA:

10.41%

Макс. просадка

PFXF:

-35.49%

PFFA:

-70.52%

Текущая просадка

PFXF:

-6.40%

PFFA:

-6.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFXF показывает доходность -3.02%, а PFFA немного выше – -2.95%.


PFXF

С начала года

-3.02%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-4.85%

1 год

4.31%

5 лет

4.74%

10 лет

3.86%

PFFA

С начала года

-2.95%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-5.23%

1 год

10.87%

5 лет

15.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFXF и PFFA

PFXF берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.


График комиссии PFFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFA: 1.47%
График комиссии PFXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFXF: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFXF и PFFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFXF
Ранг риск-скорректированной доходности PFXF, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFXF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

PFFA
Ранг риск-скорректированной доходности PFFA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFXF c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFXF, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFXF: 0.32
PFFA: 0.97
Коэффициент Сортино PFXF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFXF: 0.51
PFFA: 1.32
Коэффициент Омега PFXF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFXF: 1.06
PFFA: 1.20
Коэффициент Кальмара PFXF, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFXF: 0.27
PFFA: 0.83
Коэффициент Мартина PFXF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFXF: 1.02
PFFA: 3.50

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа PFFA равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.97
PFXF
PFFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и PFFA

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что меньше доходности PFFA в 9.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
7.75%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.34%6.56%5.93%5.81%5.99%5.91%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.81%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFXF и PFFA

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и PFFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.40%
-6.39%
PFXF
PFFA

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и PFFA

Текущая волатильность для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) составляет 6.81%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что PFXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.81%
7.33%
PFXF
PFFA