PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFXF с PFFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFXF и PFFV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PFXF и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.27%
3.97%
PFXF
PFFV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFXF:

0.88

PFFV:

1.37

Коэф-т Сортино

PFXF:

1.24

PFFV:

2.02

Коэф-т Омега

PFXF:

1.15

PFFV:

1.25

Коэф-т Кальмара

PFXF:

0.73

PFFV:

1.99

Коэф-т Мартина

PFXF:

3.78

PFFV:

8.26

Индекс Язвы

PFXF:

1.96%

PFFV:

1.12%

Дневная вол-ть

PFXF:

8.49%

PFFV:

6.75%

Макс. просадка

PFXF:

-35.49%

PFFV:

-18.95%

Текущая просадка

PFXF:

-3.04%

PFFV:

-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью 1.25%.


PFXF

С начала года

0.46%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

4.27%

1 год

7.87%

5 лет

3.10%

10 лет

4.34%

PFFV

С начала года

1.25%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

3.97%

1 год

9.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFXF и PFFV

PFXF берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.


PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
График комиссии PFXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии PFFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFXF и PFFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFXF
Ранг риск-скорректированной доходности PFXF, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

PFFV
Ранг риск-скорректированной доходности PFFV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFXF c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFXF, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.881.37
Коэффициент Сортино PFXF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.242.02
Коэффициент Омега PFXF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.25
Коэффициент Кальмара PFXF, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.731.99
Коэффициент Мартина PFXF, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.788.26
PFXF
PFFV

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PFFV равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.88
1.37
PFXF
PFFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и PFFV

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности PFFV в 7.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
7.78%7.82%7.89%6.74%4.67%5.19%5.35%6.57%5.93%5.81%5.98%5.92%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
7.24%7.33%7.17%6.60%5.25%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFXF и PFFV

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и PFFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.04%
-1.10%
PFXF
PFFV

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и PFFV

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PFXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.97%
2.78%
PFXF
PFFV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab