PortfoliosLab logo
Сравнение PFXF с PFFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFXF и PFFV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFXF и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.49%
26.17%
PFXF
PFFV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFXF:

0.32

PFFV:

0.98

Коэф-т Сортино

PFXF:

0.51

PFFV:

1.40

Коэф-т Омега

PFXF:

1.06

PFFV:

1.19

Коэф-т Кальмара

PFXF:

0.27

PFFV:

1.15

Коэф-т Мартина

PFXF:

1.02

PFFV:

4.72

Индекс Язвы

PFXF:

3.19%

PFFV:

1.48%

Дневная вол-ть

PFXF:

10.36%

PFFV:

7.14%

Макс. просадка

PFXF:

-35.49%

PFFV:

-19.02%

Текущая просадка

PFXF:

-6.40%

PFFV:

-2.97%

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью -0.05%.


PFXF

С начала года

-3.02%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-4.85%

1 год

4.31%

5 лет

4.74%

10 лет

3.86%

PFFV

С начала года

-0.05%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-0.33%

1 год

7.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFXF и PFFV

PFXF берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.


График комиссии PFXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFXF: 0.41%
График комиссии PFFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFXF и PFFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFXF
Ранг риск-скорректированной доходности PFXF, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFXF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

PFFV
Ранг риск-скорректированной доходности PFFV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFXF c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFXF, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFXF: 0.32
PFFV: 0.98
Коэффициент Сортино PFXF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFXF: 0.51
PFFV: 1.40
Коэффициент Омега PFXF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFXF: 1.06
PFFV: 1.19
Коэффициент Кальмара PFXF, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFXF: 0.27
PFFV: 1.15
Коэффициент Мартина PFXF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFXF: 1.02
PFFV: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа PFFV равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.98
PFXF
PFFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и PFFV

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности PFFV в 7.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
7.75%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.34%6.56%5.93%5.81%5.99%5.91%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
7.54%7.33%7.17%6.60%5.15%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFXF и PFFV

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки PFFV в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и PFFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.40%
-2.97%
PFXF
PFFV

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и PFFV

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что PFXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.81%
3.89%
PFXF
PFFV