PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFXF с SPFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFXF с SPFF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF).

PFXF и SPFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFXF и SPFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFXF и SPFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		0.10%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-4.17%7.93%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		-3.61%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у SPFF с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции PFXF превзошли акции SPFF по среднегодовой доходности: 4.96% против 2.55% соответственно.

PFXF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.10%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.25%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.96%

SPFF

1 день
0.91%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-0.40%
1 год
5.95%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Global X SuperIncome Preferred ETF

Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с FPEI
Часто сравнивают с SPFF:
SPFF с PGXSPFF с FPEISPFF с VOOSPFF с SCHDSPFF с JEPISPFF с PREFSPFF с BKLN

Сравнение комиссий PFXF и SPFF

PFXF берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SPFF в 0.58%.

SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Доходность на риск

PFXF vs. SPFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFXF c SPFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFXFSPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.53

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.81

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.73

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

2.09

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFXF vs. SPFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SPFF равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и SPFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFXFSPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.53

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.04

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.19

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.24

+0.20

Корреляция

Корреляция между PFXF и SPFF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и SPFF

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности SPFF в 6.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.96%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.79%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%

Просадки

Сравнение просадок PFXF и SPFF

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и SPFF.

Загрузка...

Показатели просадок

PFXFSPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-35.92%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-7.58%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-22.88%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-35.92%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-6.52%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.09%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.65%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и SPFF

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что PFXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFXFSPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.39%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

7.27%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

11.28%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

10.79%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

13.46%

-0.30%