Сравнение PFXF с SPFF
PFXF (VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF) and SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFXF tracks the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index while SPFF tracks the S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFXF returned 5.12%/yr vs 3.02%/yr for SPFF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFXF charges 0.41%/yr vs 0.58%/yr for SPFF.
Доходность
Сравнение доходности PFXF и SPFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFXF показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у SPFF с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции PFXF превзошли акции SPFF по среднегодовой доходности: 5.12% против 3.02% соответственно.
PFXF
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.12%
SPFF
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение доходности по годам PFXF и SPFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 5.24% | 9.64% | 8.42% | 11.20% | -18.83% | 11.61% | 7.61% | 20.52% | -4.17% | 7.93% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 4.37% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -2.55% | 1.80% |
Correlation
The correlation between PFXF and SPFF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г. | 0.69 |
The correlation between PFXF and SPFF shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFXF vs. SPFF — Ранг доходности на риск
PFXF
SPFF
Сравнение PFXF c SPFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFXF | SPFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.06 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 6.19 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFXF и SPFF
Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и SPFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFXF | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -35.92% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -7.58% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.90% | -12.51% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -22.88% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.49% | -35.92% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -2.57% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -4.05% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.52% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFXF и SPFF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеют волатильность 3.71% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFXF | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.72% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 7.74% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 9.98% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 11.02% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 13.53% | -0.28% |
Сравнение комиссий PFXF и SPFF
PFXF берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SPFF в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFXF и SPFF
Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности SPFF в 6.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 6.27% | 6.72% | 7.82% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.35% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.49% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
Часто задаваемые вопросы
PFXF and SPFF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPFF has higher volatility (3.72%) compared to PFXF (3.71%). In terms of maximum drawdown, PFXF dropped -35.49% vs SPFF's -35.92%.
On 10-year performance, PFXF leads with 5.12% vs 3.02% for SPFF. On fees, PFXF is cheaper at 0.41% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PFXF has performed better with a 5.12% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFXF is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.58% for SPFF.
SPFF has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 6.27% for PFXF.
PFXF tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index, while SPFF tracks S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.41% for PFXF and 0.58% for SPFF.
PFXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFXF и SPFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор