PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFXF с PGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFXF с PGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF).

PFXF и PGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFXF и PGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFXF и PGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		0.76%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-4.17%7.93%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		-0.67%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%14.55%-2.82%10.82%

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у PGF с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции PFXF превзошли акции PGF по среднегодовой доходности: 5.03% против 2.59% соответственно.

PFXF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.36%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.49%
1 год
12.95%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.43%
10 лет*
5.03%

PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Invesco Financial Preferred ETF

Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с FPEI
Часто сравнивают с PGF:
PGF с PGXPGF с PFFPGF с PFFDPGF с PSKPGF с FPEIPGF с SPYPGF с AAPL

Сравнение комиссий PFXF и PGF

PFXF берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.

PGF
Invesco Financial Preferred ETF
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Доходность на риск

PFXF vs. PGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFXF c PGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFXFPGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.40

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.60

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.66

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

1.48

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFXF vs. PGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа PGF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и PGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFXFPGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.40

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.04

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.15

+0.29

Корреляция

Корреляция между PFXF и PGF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и PGF

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности PGF в 6.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.63%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%

Просадки

Сравнение просадок PFXF и PGF

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и PGF.

Загрузка...

Показатели просадок

PFXFPGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-75.69%

+40.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-4.69%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-23.41%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-28.92%

-6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-5.71%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-7.03%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.09%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и PGF

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Invesco Financial Preferred ETF (PGF) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PFXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFXFPGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.33%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

4.41%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

7.69%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

11.35%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

11.99%

+1.17%