PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFXF с PFLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFXF с PFLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD).

PFXF и PFLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFXF и PFLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFXF и PFLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		0.10%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%2.01%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		0.25%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.25%.

PFXF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.10%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.25%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.96%

PFLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.97%
1 год
1.72%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с FPEI
Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFPFLD с PFFVPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с SPHDPFLD с PSK

Сравнение комиссий PFXF и PFLD

PFXF берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PFLD в 0.45%.

PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Доходность на риск

PFXF vs. PFLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFXF c PFLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFXFPFLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.33

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.48

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.30

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

1.09

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFXF vs. PFLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа PFLD равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и PFLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFXFPFLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.33

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.14

+0.30

Корреляция

Корреляция между PFXF и PFLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и PFLD

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности PFLD в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.96%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		6.05%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFXF и PFLD

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и PFLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PFXFPFLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-33.20%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-4.06%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-15.51%

-6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-1.67%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.28%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.12%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и PFLD

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что PFXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFXFPFLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

1.14%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

2.22%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

5.28%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

7.49%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

13.55%

-0.39%