PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFXF с PFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFXF с PFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).

PFXF и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFXF и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFXF и PFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		0.76%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-4.17%7.93%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции PFXF превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 5.03% против 3.31% соответственно.

PFXF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.36%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.49%
1 год
12.95%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.43%
10 лет*
5.03%

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с FPEI
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF

Сравнение комиссий PFXF и PFF

PFXF берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.

PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Доходность на риск

PFXF vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFXF c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFXFPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.66

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.97

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.01

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

2.85

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFXF vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFXFPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.66

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.11

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.26

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.20

+0.25

Корреляция

Корреляция между PFXF и PFF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и PFF

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности PFF в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.63%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Просадки

Сравнение просадок PFXF и PFF

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и PFF.

Загрузка...

Показатели просадок

PFXFPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-65.55%

+30.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-5.28%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-21.05%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-34.10%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-4.01%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-5.81%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.86%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и PFF

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что PFXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFXFPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.69%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

5.12%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

8.33%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

10.26%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

12.63%

+0.53%