PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFXF с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFXF с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFXF (VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PFXF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PFXF returned 10.30%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFXF charges 0.41%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности PFXF и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

PFXF

1 день
-0.95%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.54%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.28%
3 года*
10.30%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFXF и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		8.54%9.64%8.42%11.20%-9.42%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between PFXF and JEPQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.55

The correlation between PFXF and JEPQ shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFXF и JEPQ

Секторы
PFXF
JEPQ

Недвижимость

14.0%
0.2%

Коммунальные услуги

12.4%
1.3%

Технологии

9.7%
54.0%

Коммуникационные услуги

6.7%
15.4%

Финансовые услуги

6.2%
0.4%

Здравоохранение

3.0%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
7.1%

Потребительский циклический сектор

2.2%
12.8%

Промышленность

1.0%
3.1%

Энергетика

0.4%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Недвижимость

PFXF
14.0%
JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

PFXF
12.4%
JEPQ
1.3%

Технологии

PFXF
9.7%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

PFXF
6.7%
JEPQ
15.4%

Финансовые услуги

PFXF
6.2%
JEPQ
0.4%

Здравоохранение

PFXF
3.0%
JEPQ
4.4%

Потребительский защитный сектор

PFXF
2.9%
JEPQ
7.1%

Потребительский циклический сектор

PFXF
2.2%
JEPQ
12.8%

Промышленность

PFXF
1.0%
JEPQ
3.1%

Энергетика

PFXF
0.4%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

PFXF

-

JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PREFPFXF с PFFRPFXF с HYGVPFXF с FPEI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

PFXF vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFXF c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFXFJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.49

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.29

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.31

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

16.22

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFXF vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFXFJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.00

-0.52

Просадки

Сравнение просадок PFXF и JEPQ

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFXFJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-20.07%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-8.82%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.90%

-20.07%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.10%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.42%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.79%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и JEPQ

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что PFXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFXFJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.26%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

9.07%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

11.73%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

16.61%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

16.61%

-3.40%

Сравнение комиссий PFXF и JEPQ

PFXF берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и JEPQ

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.08%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%

Часто задаваемые вопросы

PFXF and JEPQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFXF has higher volatility (3.14%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, PFXF dropped -35.49% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs 10.30% for PFXF. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for PFXF.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 6.08% for PFXF.

PFXF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while JEPQ is Nasdaq-100. PFXF tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.41% for PFXF and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFXF и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор