PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFXF с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFXF с GDXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFXF (VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - PFXF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFXF returned 5.44%/yr vs 13.07%/yr for GDXJ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PFXF charges 0.41%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности PFXF и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции PFXF уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 5.44% против 13.07% соответственно.

PFXF

1 день
-0.95%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.54%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.28%
3 года*
10.30%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%

GDXJ

1 день
-4.40%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
6.26%
1 год
65.12%
3 года*
46.12%
5 лет*
17.46%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFXF и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		8.54%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-4.17%7.93%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-2.55%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between PFXF and GDXJ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.25

Сравнение распределения секторов PFXF и GDXJ

Секторы
PFXF
GDXJ

Недвижимость

14.0%

-

Коммунальные услуги

12.4%

-

Технологии

9.7%

-

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Финансовые услуги

6.2%

-

Здравоохранение

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Промышленность

1.0%

-

Энергетика

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Недвижимость

PFXF
14.0%
GDXJ

-

Коммунальные услуги

PFXF
12.4%
GDXJ

-

Технологии

PFXF
9.7%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

PFXF
6.7%
GDXJ

-

Финансовые услуги

PFXF
6.2%
GDXJ

-

Здравоохранение

PFXF
3.0%
GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

PFXF
2.9%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

PFXF
2.2%
GDXJ

-

Промышленность

PFXF
1.0%
GDXJ

-

Энергетика

PFXF
0.4%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

PFXF

-

GDXJ
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PREFPFXF с PFFRPFXF с HYGVPFXF с FPEI
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

PFXF vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFXF c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFXFGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.32

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.74

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.99

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

4.95

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFXF vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFXFGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.32

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.06

+0.43

Просадки

Сравнение просадок PFXF и GDXJ

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFXFGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-88.66%

+53.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-32.92%

+27.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.90%

-32.92%

+21.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-50.99%

+29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-57.77%

+22.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-29.01%

+28.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-60.50%

+56.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

13.19%

-11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) составляет 3.14%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что PFXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFXFGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

16.66%

-13.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

41.34%

-34.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

49.79%

-40.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

41.10%

-30.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

44.06%

-30.85%

Сравнение комиссий PFXF и GDXJ

PFXF берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и GDXJ

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности GDXJ в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.39%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.08%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%

Часто задаваемые вопросы

PFXF and GDXJ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.66%) compared to PFXF (3.14%). In terms of maximum drawdown, PFXF dropped -35.49% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 13.07% vs 5.44% for PFXF. On fees, PFXF is cheaper at 0.41% per year. On volatility, PFXF has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 13.07% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFXF is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

PFXF has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 2.39% for GDXJ.

PFXF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while GDXJ is Gold. PFXF tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.41% for PFXF and 0.52% for GDXJ.

PFXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFXF и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор