Сравнение PFXF с FPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).
PFXF и FPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PFXF и FPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFXF и FPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 0.76% | 9.64% | 8.42% | 11.20% | -18.83% | 11.61% | 7.61% | 20.52% | -4.17% | 7.93% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PFXF показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью -0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFXF имеют среднегодовую доходность 5.03%, а акции FPE немного впереди с 5.27%.
PFXF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 5.03%
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFXF и FPE
PFXF берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.
Доходность на риск
PFXF vs. FPE — Ранг доходности на риск
PFXF
FPE
Сравнение PFXF c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFXF | FPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.91 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.82 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 7.31 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFXF | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PFXF и FPE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFXF и FPE
Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности FPE в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 6.63% | 6.72% | 7.82% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.35% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок PFXF и FPE
Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и FPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFXF | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -33.35% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -4.08% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -19.65% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.49% | -33.35% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -2.61% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.36% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.02% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFXF и FPE
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что PFXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFXF | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 2.27% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 3.15% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 5.34% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.81% | 6.59% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 10.16% | +3.00% |