Сравнение PFXF с BIZD
PFXF (VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - PFXF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFXF returned 5.12%/yr vs 7.56%/yr for BIZD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PFXF charges 0.41%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности PFXF и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFXF показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -9.87%. За последние 10 лет акции PFXF уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 5.12% против 7.56% соответственно.
PFXF
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.12%
BIZD
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- -12.75%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам PFXF и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 5.24% | 9.64% | 8.42% | 11.20% | -18.83% | 11.61% | 7.61% | 20.52% | -4.17% | 7.93% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -9.87% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
Correlation
The correlation between PFXF and BIZD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г. | 0.49 |
The correlation between PFXF and BIZD shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFXF vs. BIZD — Ранг доходности на риск
PFXF
BIZD
Сравнение PFXF c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFXF | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.58 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | -0.96 | +9.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFXF и BIZD
Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFXF | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -55.44% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -22.22% | +16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.90% | -22.56% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -22.91% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.49% | -55.44% | +19.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -20.05% | +16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -6.76% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 13.30% | -11.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFXF и BIZD
Текущая волатильность для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) составляет 3.71%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что PFXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFXF | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.60% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 15.19% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 18.50% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 17.44% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 21.78% | -8.53% |
Сравнение комиссий PFXF и BIZD
PFXF берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFXF и BIZD
Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности BIZD в 14.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 14.01% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 6.27% | 6.72% | 7.82% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.35% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
PFXF and BIZD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIZD has higher volatility (5.60%) compared to PFXF (3.71%). In terms of maximum drawdown, PFXF dropped -35.49% vs BIZD's -55.44%.
On 10-year performance, BIZD leads with 7.56% vs 5.12% for PFXF. On fees, PFXF is cheaper at 0.41% per year. On volatility, PFXF has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIZD has performed better with a 7.56% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFXF is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 14.01%, compared with 6.27% for PFXF.
PFXF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while BIZD is Financials Equities. PFXF tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.41% for PFXF and 12.86% for BIZD.
PFXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFXF и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор