Сравнение PFX с VOO
PFX (PhenixFIN Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PFX returned -6.79%/yr vs 15.82%/yr for VOO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции PFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.79% против 15.82% соответственно.
PFX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- -6.79%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам PFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFX PhenixFIN Corporation | -2.95% | -10.14% | 23.30% | 36.06% | -25.52% | 47.74% | -35.07% | -14.53% | -42.50% | -22.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between PFX and VOO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г. | 0.23 |
The correlation between PFX and VOO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PFX
VOO
Сравнение PFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PhenixFIN Corporation (PFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.50 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 11.08 | -12.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFX и VOO
Максимальная просадка PFX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -33.99% | -61.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -8.90% | -15.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.57% | -18.69% | -10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.57% | -24.52% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.31% | -33.99% | -60.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.89% | -3.23% | -66.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.89% | -3.68% | -43.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 2.01% | +11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFX и VOO
PhenixFIN Corporation (PFX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что PFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 4.75% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.06% | 9.77% | +17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.86% | 12.39% | +19.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 16.91% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.24% | 18.02% | +32.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFX и VOO
Дивидендная доходность PFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFX PhenixFIN Corporation | 0.17% | 3.24% | 2.59% | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 4.72% | 17.29% | 13.41% | 13.85% | 15.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
PFX and VOO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFX has higher volatility (8.83%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, PFX dropped -95.38% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор