PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFX с ICMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PFX с ICMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFX (PhenixFIN Corporation) and ICMB (Investcorp Credit Management BDC, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PFX returned -6.38%/yr vs -6.04%/yr for ICMB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFX и ICMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PhenixFIN Corporation (PFX) и Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у ICMB с доходностью -56.67%. За последние 10 лет акции PFX уступали акциям ICMB по среднегодовой доходности: -6.38% против -6.04% соответственно.

PFX

1 день
1.11%
1 месяц
14.52%
С начала года
3.17%
6 месяцев
6.00%
1 год
-6.98%
3 года*
11.39%
5 лет*
2.53%
10 лет*
-6.38%

ICMB

1 день
-0.85%
1 месяц
-35.36%
С начала года
-56.67%
6 месяцев
-59.09%
1 год
-52.23%
3 года*
-21.56%
5 лет*
-15.67%
10 лет*
-6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFX и ICMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFX
PhenixFIN Corporation		3.17%-10.14%23.30%36.06%-25.52%47.74%-35.07%-14.53%-42.50%-22.50%
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.		-56.67%5.92%0.74%19.01%-18.96%15.99%-16.38%23.01%-13.98%-2.71%

Correlation

The correlation between PFX and ICMB is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2014 г.

0.10

Фундаментальные показатели

EPS

PFX:

-$1.09

ICMB:

-$0.74

Коэффициент P/S

PFX:

0.02

ICMB:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

PFX:

$4.15B

ICMB:

$6.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

PFX:

$3.13B

ICMB:

$729.57K

EBITDA (12 мес.)

PFX:

$2.35B

ICMB:

-$9.28M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PhenixFIN Corporation

Investcorp Credit Management BDC, Inc.

Часто сравнивают с PFX:
PFX с PFFPFX с DIVIPFX с MAINPFX с VEAPFX с NMFCPFX с NCDLPFX с CION
Часто сравнивают с ICMB:
ICMB с CRTICMB с GAINICMB с OXSQICMB с NCDLICMB с VOICMB с HRZNICMB с NMFC

Доходность на риск

PFX vs. ICMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFX
Ранг доходности на риск PFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ICMB
Ранг доходности на риск ICMB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMB: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMB: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFX c ICMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PhenixFIN Corporation (PFX) и Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFXICMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-1.05

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
-1.48

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.78

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.84

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-2.30

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFX vs. ICMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFX на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа ICMB равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFX и ICMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFXICMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-1.05

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.40

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

-0.14

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.17

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PFX и ICMB

Максимальная просадка PFX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки ICMB в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFX и ICMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFXICMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-80.34%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-62.14%

+37.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.57%

-62.14%

+32.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-63.71%

+34.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.31%

-80.34%

-13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.99%

-63.71%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.81%

-19.32%

-27.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.01%

22.77%

-9.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PFX и ICMB

Текущая волатильность для PhenixFIN Corporation (PFX) составляет 13.26%, в то время как у Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что PFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFXICMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

16.16%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.18%

46.57%

-17.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.08%

49.73%

-17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

39.12%

-13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.25%

44.40%

+5.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFX и ICMB

Дивидендная доходность PFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ICMB в 23.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.		23.93%19.26%17.82%17.72%17.02%12.73%15.93%14.93%16.00%12.27%15.12%18.14%
PFX
PhenixFIN Corporation		0.16%3.24%2.59%0.00%0.39%0.00%0.00%4.72%17.29%13.41%13.85%15.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFX и ICMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PhenixFIN Corporation и Investcorp Credit Management BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.13B
-6.30M
(PFX) Общая выручка
(ICMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PFX and ICMB have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICMB has higher volatility (16.16%) compared to PFX (13.26%). In terms of maximum drawdown, PFX dropped -95.38% vs ICMB's -80.34%.

PFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFX и ICMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор