PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFX с NMFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PFX с NMFC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFX (PhenixFIN Corporation) and NMFC (New Mountain Finance Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PFX returned -6.38%/yr vs 6.17%/yr for NMFC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFX и NMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PhenixFIN Corporation (PFX) и New Mountain Finance Corporation (NMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у NMFC с доходностью -11.34%. За последние 10 лет акции PFX уступали акциям NMFC по среднегодовой доходности: -6.38% против 6.17% соответственно.

PFX

1 день
1.11%
1 месяц
14.52%
С начала года
3.17%
6 месяцев
6.00%
1 год
-6.98%
3 года*
11.39%
5 лет*
2.53%
10 лет*
-6.38%

NMFC

1 день
-3.33%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-11.34%
6 месяцев
-13.00%
1 год
-16.26%
3 года*
-2.19%
5 лет*
0.56%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFX и NMFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFX
PhenixFIN Corporation		3.17%-10.14%23.30%36.06%-25.52%47.74%-35.07%-14.53%-42.50%-22.50%
NMFC
New Mountain Finance Corporation		-11.34%-7.17%-0.95%15.47%-0.55%31.94%-7.13%20.64%2.78%5.71%

Correlation

The correlation between PFX and NMFC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2011 г.

0.24

The correlation between PFX and NMFC shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PFX:

-$1.09

NMFC:

$328.53

Коэффициент P/S

PFX:

0.02

NMFC:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

PFX:

$4.15B

NMFC:

$315.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

PFX:

$3.13B

NMFC:

$203.95M

EBITDA (12 мес.)

PFX:

$2.35B

NMFC:

$106.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PhenixFIN Corporation

New Mountain Finance Corporation

Часто сравнивают с PFX:
PFX с PFFPFX с DIVIPFX с MAINPFX с VEAPFX с ICMBPFX с NCDLPFX с CION
Часто сравнивают с NMFC:
NMFC с GSBDNMFC с OCSLNMFC с ARCCNMFC с ^GSPCNMFC с MAINNMFC с VOONMFC с DGRO

Доходность на риск

PFX vs. NMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFX
Ранг доходности на риск PFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NMFC
Ранг доходности на риск NMFC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMFC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMFC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMFC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMFC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMFC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFX c NMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PhenixFIN Corporation (PFX) и New Mountain Finance Corporation (NMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFXNMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-0.73

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
-0.95

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.89

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.66

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-1.32

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFX vs. NMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFX на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа NMFC равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFX и NMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFXNMFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.73

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.03

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.24

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.31

-0.41

Просадки

Сравнение просадок PFX и NMFC

Максимальная просадка PFX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки NMFC в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFX и NMFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFXNMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-64.16%

-31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-24.56%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.57%

-27.77%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-27.77%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.31%

-64.16%

-30.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.99%

-22.90%

-45.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.81%

-5.43%

-41.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.01%

12.31%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PFX и NMFC

PhenixFIN Corporation (PFX) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с New Mountain Finance Corporation (NMFC) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что PFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFXNMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

6.32%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.18%

17.96%

+11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.08%

22.43%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

18.49%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.25%

25.89%

+24.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFX и NMFC

Дивидендная доходность PFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности NMFC в 16.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMFC
New Mountain Finance Corporation		16.35%13.90%12.17%11.40%9.86%8.76%10.92%9.90%10.81%10.04%9.65%10.45%
PFX
PhenixFIN Corporation		0.16%3.24%2.59%0.00%0.39%0.00%0.00%4.72%17.29%13.41%13.85%15.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFX и NMFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PhenixFIN Corporation и New Mountain Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.13B
68.79M
(PFX) Общая выручка
(NMFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PFX and NMFC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFX has higher volatility (13.26%) compared to NMFC (6.32%). In terms of maximum drawdown, PFX dropped -95.38% vs NMFC's -64.16%.

PFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFX и NMFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор