PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFX с PFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFX с PFF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PFX (PhenixFIN Corporation) is a stock, while PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Over the past 10 years, PFX returned -7.08%/yr vs 3.17%/yr for PFF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFX и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PhenixFIN Corporation (PFX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции PFX уступали акциям PFF по среднегодовой доходности: -7.08% против 3.17% соответственно.

PFX

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-11.77%
3 года*
6.61%
5 лет*
1.98%
10 лет*
-7.08%

PFF

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.02%
3 года*
6.58%
5 лет*
0.97%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFX и PFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFX
PhenixFIN Corporation		-2.27%-10.14%23.30%36.06%-25.52%47.74%-35.07%-14.53%-42.50%-22.50%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		1.11%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%

Correlation

The correlation between PFX and PFF is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.17

The correlation between PFX and PFF shifts across timeframes, from -0.00 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PhenixFIN Corporation

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с PFX:
PFX с DIVIPFX с MAINPFX с VEAPFX с ICMBPFX с NMFCPFX с NCDLPFX с CION
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK

Доходность на риск

PFX vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFX
Ранг доходности на риск PFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFX c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PhenixFIN Corporation (PFX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFXPFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.86

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
1.25

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.15

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.15

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

3.43

-4.31

PFX vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа PFF равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFX и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFX и PFF

Максимальная просадка PFX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFX и PFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFXPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-65.55%

-29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-5.28%

-19.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.57%

-10.63%

-18.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-21.05%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.31%

-34.10%

-60.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.68%

-2.85%

-66.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.89%

-5.75%

-41.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.36%

1.76%

+11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PFX и PFF

PhenixFIN Corporation (PFX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что PFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFXPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

2.40%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

5.43%

+21.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.90%

7.04%

+24.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

10.35%

+14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.25%

12.68%

+37.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFX и PFF

Дивидендная доходность PFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности PFF в 5.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.57%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
PFX
PhenixFIN Corporation		0.17%3.24%2.59%0.00%0.39%0.00%0.00%4.72%17.29%13.41%13.85%15.96%

Часто задаваемые вопросы

PFX and PFF have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFX has higher volatility (8.82%) compared to PFF (2.40%). In terms of maximum drawdown, PFX dropped -95.38% vs PFF's -65.55%.

PFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFX и PFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор