Сравнение PFX с PFF

С начала года, PFX показывает доходность -11.59%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции PFX уступали акциям PFF по среднегодовой доходности: -7.60% против 3.24% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PhenixFIN Corporation (PFX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFX на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа PFF равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFX и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PFX и PFF составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

PFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%.

Максимальная просадка PFX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFX и PFF.

PhenixFIN Corporation (PFX) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что PFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.