PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFX с PFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFX с PFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFX (PhenixFIN Corporation) is a stock, while PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. Preferred Stock Index. Over the past 10 years, PFX returned -6.38%/yr vs 3.30%/yr for PFF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFX и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PhenixFIN Corporation (PFX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции PFX уступали акциям PFF по среднегодовой доходности: -6.38% против 3.30% соответственно.

PFX

1 день
1.11%
1 месяц
14.52%
С начала года
3.17%
6 месяцев
6.00%
1 год
-6.98%
3 года*
11.39%
5 лет*
2.53%
10 лет*
-6.38%

PFF

1 день
-0.67%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.41%
1 год
9.35%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFX и PFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFX
PhenixFIN Corporation		3.17%-10.14%23.30%36.06%-25.52%47.74%-35.07%-14.53%-42.50%-22.50%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.93%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%

Correlation

The correlation between PFX and PFF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2011 г.

0.17

The correlation between PFX and PFF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PhenixFIN Corporation

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с PFX:
PFX с DIVIPFX с MAINPFX с VEAPFX с NMFCPFX с ICMBPFX с NCDLPFX с CION
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK

Доходность на риск

PFX vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFX
Ранг доходности на риск PFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFX c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PhenixFIN Corporation (PFX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFXPFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.39

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.01

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.78

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

5.51

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFX vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа PFF равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFX и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFXPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.39

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.15

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.26

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.21

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PFX и PFF

Максимальная просадка PFX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFX и PFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFXPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-65.55%

-29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-5.28%

-19.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.57%

-10.63%

-18.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-21.05%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.31%

-34.10%

-60.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.99%

-1.11%

-66.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.81%

-5.77%

-41.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.01%

1.70%

+11.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PFX и PFF

PhenixFIN Corporation (PFX) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что PFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFXPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

2.09%

+11.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.18%

5.09%

+24.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.08%

6.75%

+25.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

10.30%

+14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.25%

12.66%

+37.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFX и PFF

Дивидендная доходность PFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности PFF в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.47%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
PFX
PhenixFIN Corporation		0.16%3.24%2.59%0.00%0.39%0.00%0.00%4.72%17.29%13.41%13.85%15.96%

Часто задаваемые вопросы

PFX and PFF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFX has higher volatility (13.26%) compared to PFF (2.09%). In terms of maximum drawdown, PFX dropped -95.38% vs PFF's -65.55%.

PFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFX и PFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор