PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFX с PFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFX с PFF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFX (PhenixFIN Corporation) is a stock, while PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Over the past 10 years, PFX returned -8.35%/yr vs 2.92%/yr for PFF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFX и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PhenixFIN Corporation (PFX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции PFX уступали акциям PFF по среднегодовой доходности: -8.35% против 2.92% соответственно.

PFX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.56%
6 месяцев
-3.17%
С начала года
-5.09%
1 год
-15.85%
3 года*
6.04%
5 лет*
1.59%
10 лет*
-8.35%

PFF

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.17%
6 месяцев
-2.16%
С начала года
0.56%
1 год
3.22%
3 года*
6.01%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFX и PFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFX
PhenixFIN Corporation		-5.09%-10.14%23.30%36.06%-25.52%47.74%-35.07%-14.53%-42.50%-22.50%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		0.56%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%

Correlation

The correlation between PFX and PFF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.17

The correlation between PFX and PFF shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PhenixFIN Corporation

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с PFX:
PFX с DIVIPFX с VEAPFX с MAINPFX с ICMBPFX с NMFCPFX с NCDLPFX с CION
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK

Доходность на риск

PFX vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFX
Ранг доходности на риск PFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFX c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PhenixFIN Corporation (PFX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFXPFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.45

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
0.68

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.08

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.61

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

1.69

-2.88

PFX vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа PFF равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFX и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFX и PFF

Максимальная просадка PFX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFX и PFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFXPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-65.55%

-29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.93%

-5.28%

-18.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.57%

-10.63%

-18.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-21.05%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.31%

-34.10%

-60.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.56%

-3.39%

-67.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.98%

-5.74%

-41.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

1.91%

+11.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PFX и PFF

PhenixFIN Corporation (PFX) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что PFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFXPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

2.60%

+9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.09%

5.67%

+23.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.65%

7.12%

+26.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.58%

10.38%

+15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.30%

12.68%

+37.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFX и PFF

Дивидендная доходность PFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PFF в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.52%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
PFX
PhenixFIN Corporation		0.98%3.24%2.59%0.00%0.39%0.00%0.00%4.72%17.29%13.41%13.85%15.96%

Часто задаваемые вопросы

PFX and PFF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFX has higher volatility (12.36%) compared to PFF (2.60%). In terms of maximum drawdown, PFX dropped -95.38% vs PFF's -65.55%.

PFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFX и PFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор