PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFX с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFX с DIVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFX (PhenixFIN Corporation) is a stock, while DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, PFX returned 2.53%/yr vs 13.44%/yr for DIVI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFX и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PhenixFIN Corporation (PFX) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFX показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 10.89%.

PFX

1 день
1.11%
1 месяц
14.52%
С начала года
3.17%
6 месяцев
6.00%
1 год
-6.98%
3 года*
11.39%
5 лет*
2.53%
10 лет*
-6.38%

DIVI

1 день
-0.76%
1 месяц
3.56%
С начала года
10.89%
6 месяцев
13.56%
1 год
26.77%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFX и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFX
PhenixFIN Corporation		3.17%-10.14%23.30%36.06%-25.52%47.74%-35.07%-14.53%-42.50%-22.50%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.89%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%

Correlation

The correlation between PFX and DIVI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.11

The correlation between PFX and DIVI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PhenixFIN Corporation

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с PFX:
PFX с PFFPFX с MAINPFX с VEAPFX с NMFCPFX с ICMBPFX с NCDLPFX с CION
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

PFX vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFX
Ранг доходности на риск PFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFX c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PhenixFIN Corporation (PFX) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFXDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.82

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.54

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.55

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

9.83

-10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFX vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа DIVI равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFX и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFXDIVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.82

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.88

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.67

-0.76

Просадки

Сравнение просадок PFX и DIVI

Максимальная просадка PFX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFX и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFXDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-27.76%

-67.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-10.54%

-13.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.57%

-14.58%

-14.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-18.53%

-11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.31%

-27.76%

-66.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.99%

-1.01%

-66.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.81%

-3.63%

-43.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.01%

2.73%

+10.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PFX и DIVI

PhenixFIN Corporation (PFX) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что PFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFXDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

5.11%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.18%

12.18%

+17.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.08%

14.84%

+17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

15.30%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.25%

16.46%

+33.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFX и DIVI

Дивидендная доходность PFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности DIVI в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.53%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%0.00%
PFX
PhenixFIN Corporation		0.16%3.24%2.59%0.00%0.39%0.00%0.00%4.72%17.29%13.41%13.85%15.96%

Часто задаваемые вопросы

PFX and DIVI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFX has higher volatility (13.26%) compared to DIVI (5.11%). In terms of maximum drawdown, PFX dropped -95.38% vs DIVI's -27.76%.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFX и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор