Сравнение PFX с VEA

С начала года, PFX показывает доходность -11.59%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции PFX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: -7.60% против 9.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PhenixFIN Corporation (PFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFX на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PFX и VEA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

PFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.

Максимальная просадка PFX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFX и VEA.

PhenixFIN Corporation (PFX) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что PFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.