Сравнение PFX с VEA
PFX (PhenixFIN Corporation) is a stock, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, PFX returned -6.38%/yr vs 10.17%/yr for VEA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFX и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFX показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции PFX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: -6.38% против 10.17% соответственно.
PFX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 14.52%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- -6.38%
VEA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 18.15%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам PFX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFX PhenixFIN Corporation | 3.17% | -10.14% | 23.30% | 36.06% | -25.52% | 47.74% | -35.07% | -14.53% | -42.50% | -22.50% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 14.92% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Correlation
The correlation between PFX and VEA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2011 г. | 0.23 |
The correlation between PFX and VEA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFX vs. VEA — Ранг доходности на риск
PFX
VEA
Сравнение PFX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PhenixFIN Corporation (PFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.81 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 10.94 | -11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.09 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.58 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.59 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.25 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PFX и VEA
Максимальная просадка PFX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFX и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -60.68% | -34.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -11.63% | -12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.57% | -13.45% | -16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.57% | -29.71% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.31% | -35.73% | -58.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.99% | -0.90% | -67.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.81% | -13.29% | -33.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 2.98% | +10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFX и VEA
PhenixFIN Corporation (PFX) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что PFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 5.66% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.18% | 13.32% | +15.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 15.66% | +16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 16.55% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.25% | 17.36% | +32.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFX и VEA
Дивидендная доходность PFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VEA в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFX PhenixFIN Corporation | 0.16% | 3.24% | 2.59% | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 4.72% | 17.29% | 13.41% | 13.85% | 15.96% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.62% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
PFX and VEA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFX has higher volatility (13.26%) compared to VEA (5.66%). In terms of maximum drawdown, PFX dropped -95.38% vs VEA's -60.68%.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFX и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор