PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFUMX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFUMX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PFUMX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFUMX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		-1.15%16.05%7.41%11.21%-9.30%-2.99%7.84%14.75%-1.61%9.42%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, PFUMX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

PFUMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
2.05%
1 год
11.37%
3 года*
10.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PFUMX:
PFUMX с DLENXPFUMX с DBLEXPFUMX с EADOXPFUMX с DEDIXPFUMX с EELDXPFUMX с CMNWXPFUMX с PBCKX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий PFUMX и VEGBX

PFUMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PFUMX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUMX
Ранг доходности на риск PFUMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUMX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFUMXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.03

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

2.91

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.42

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.40

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

10.58

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFUMX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUMX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUMX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFUMXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.03

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.03

+0.12

Корреляция

Корреляция между PFUMX и VEGBX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUMX и VEGBX

Дивидендная доходность PFUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности VEGBX в 5.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		5.47%5.89%7.26%6.43%7.99%2.98%4.29%5.43%3.84%7.86%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%

Просадки

Сравнение просадок PFUMX и VEGBX

Максимальная просадка PFUMX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUMX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFUMXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-24.27%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-4.13%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-24.27%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-3.35%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.90%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.95%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUMX и VEGBX

Текущая волатильность для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) составляет 1.85%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что PFUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFUMXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.10%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.87%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

4.98%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

6.27%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

6.37%

-1.64%