PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFUMX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFUMX с EDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).

PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PFUMX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFUMX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		-1.15%16.05%7.41%11.21%-9.30%-2.99%7.84%14.75%-1.61%11.00%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%22.55%

Доходность по периодам

С начала года, PFUMX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%.

PFUMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
2.05%
1 год
11.37%
3 года*
10.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с PFUMX:
PFUMX с DLENXPFUMX с DBLEXPFUMX с EADOXPFUMX с DEDIXPFUMX с EELDXPFUMX с CMNWXPFUMX с PBCKX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX

Сравнение комиссий PFUMX и EDF

PFUMX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund

Доходность на риск

PFUMX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUMX
Ранг доходности на риск PFUMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUMX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFUMXEDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

0.80

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

1.11

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.16

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

0.88

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

3.89

+7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFUMX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUMX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUMX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFUMXEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.80

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.11

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.10

+1.05

Корреляция

Корреляция между PFUMX и EDF составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUMX и EDF

Дивидендная доходность PFUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности EDF в 14.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		5.47%5.89%7.26%6.43%7.99%2.98%4.29%5.43%3.84%7.86%0.00%0.00%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Просадки

Сравнение просадок PFUMX и EDF

Максимальная просадка PFUMX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUMX и EDF.

Загрузка...

Показатели просадок

PFUMXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-64.23%

+42.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-13.91%

+9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-53.09%

+31.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-15.87%

+11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-21.61%

+18.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.20%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUMX и EDF

Текущая волатильность для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) составляет 1.85%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что PFUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFUMXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

6.38%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

10.45%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

18.19%

-13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

25.88%

-20.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

30.66%

-25.93%