Сравнение PFUMX с AMAPX
PFUMX (Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund) and AMAPX (Amana Participation Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, PFUMX returned 4.54%/yr vs 1.32%/yr for AMAPX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PFUMX charges 0.84%/yr vs 0.78%/yr for AMAPX.
Доходность
Сравнение доходности PFUMX и AMAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFUMX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у AMAPX с доходностью 0.26%.
PFUMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
AMAPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам PFUMX и AMAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | 2.43% | 16.05% | 7.41% | 11.21% | -9.30% | -2.99% | 7.84% | 14.75% | -1.61% | 11.00% |
AMAPX Amana Participation Fund | 0.26% | 5.98% | 3.77% | 2.09% | -5.27% | 0.49% | 5.35% | 6.61% | 0.08% | 2.56% |
Correlation
The correlation between PFUMX and AMAPX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.43 |
The correlation between PFUMX and AMAPX shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFUMX vs. AMAPX — Ранг доходности на риск
PFUMX
AMAPX
Сравнение PFUMX c AMAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFUMX | AMAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.50 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.53 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 4.84 | +4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFUMX и AMAPX
Максимальная просадка PFUMX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUMX и AMAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFUMX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -7.75% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -2.51% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.79% | -2.63% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -7.75% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.60% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -1.56% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.79% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUMX и AMAPX
Текущая волатильность для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) составляет 0.96%, в то время как у Amana Participation Fund (AMAPX) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что PFUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFUMX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.22% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 2.01% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 2.22% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 2.19% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 2.01% | +2.70% |
Сравнение комиссий PFUMX и AMAPX
PFUMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии AMAPX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUMX и AMAPX
Дивидендная доходность PFUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности AMAPX в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAPX Amana Participation Fund | 3.66% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% |
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | 5.13% | 5.89% | 7.26% | 6.43% | 7.99% | 2.98% | 4.29% | 5.43% | 3.84% | 7.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFUMX and AMAPX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAPX has higher volatility (1.22%) compared to PFUMX (0.96%). In terms of maximum drawdown, PFUMX dropped -21.27% vs AMAPX's -7.75%.
PFUMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFUMX и AMAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор