Сравнение PFTSX с TPDAX
PFTSX (PFG Tactical Income Strategy Fund) and TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, PFTSX returned 3.78%/yr vs 8.18%/yr for TPDAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFTSX charges 2.03%/yr vs 1.37%/yr for TPDAX.
Доходность
Сравнение доходности PFTSX и TPDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFTSX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 6.95%.
PFTSX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
TPDAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам PFTSX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFTSX PFG Tactical Income Strategy Fund | 4.19% | 12.31% | 6.02% | 10.07% | -12.97% | 6.29% | 11.27% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 6.95% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 15.56% |
Correlation
The correlation between PFTSX and TPDAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г. | 0.61 |
The correlation between PFTSX and TPDAX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFTSX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
PFTSX
TPDAX
Сравнение PFTSX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFTSX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.56 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 7.63 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFTSX и TPDAX
Максимальная просадка PFTSX за все время составила -26.39%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTSX и TPDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFTSX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.39% | -22.29% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -7.58% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.04% | -7.58% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -17.58% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -7.02% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -4.92% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.55% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFTSX и TPDAX
Текущая волатильность для PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) составляет 2.76%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что PFTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFTSX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 3.33% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 9.89% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 11.55% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 10.22% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.50% | 9.94% | +0.56% |
Сравнение комиссий PFTSX и TPDAX
PFTSX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии TPDAX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFTSX и TPDAX
Дивидендная доходность PFTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFTSX PFG Tactical Income Strategy Fund | 1.68% | 1.75% | 2.43% | 2.22% | 0.89% | 13.53% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
PFTSX and TPDAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPDAX has higher volatility (3.33%) compared to PFTSX (2.76%). In terms of maximum drawdown, PFTSX dropped -26.39% vs TPDAX's -22.29%.
TPDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFTSX и TPDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор