Сравнение PFTSX с PFDOX

С начала года, PFTSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у PFDOX с доходностью -0.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И PFTSX, и PFDOX имеют комиссию равную 2.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFTSX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа PFDOX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFTSX и PFDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PFTSX и PFDOX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PFTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности PFDOX в 2.82%

Максимальная просадка PFTSX за все время составила -26.39%, что больше максимальной просадки PFDOX в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTSX и PFDOX.

PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PFTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.