PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFTSX с PFSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFTSX с PFSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX).

PFTSX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PFTSX и PFSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFTSX и PFSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund		-1.68%12.31%6.02%10.07%-12.97%6.29%11.27%
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		-3.49%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%36.97%

Доходность по периодам

С начала года, PFTSX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у PFSEX с доходностью -3.49%.

PFTSX

1 день
1.54%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.61%
1 год
9.52%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.03%
10 лет*
—

PFSEX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-2.04%
1 год
16.04%
3 года*
13.62%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Tactical Income Strategy Fund

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

Часто сравнивают с PFTSX:
PFTSX с PTIAXPFTSX с PFFSXPFTSX с PFADXPFTSX с PFJDXPFTSX с BERIXPFTSX с PFFFXPFTSX с PFTEX
Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с HTGCPFSEX с FINVXPFSEX с NVDAPFSEX с XLK

Сравнение комиссий PFTSX и PFSEX

PFTSX берет комиссию в 2.03%, что меньше комиссии PFSEX в 2.05%.

PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund

Доходность на риск

PFTSX vs. PFSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFTSX
Ранг доходности на риск PFTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFTSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFTSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFTSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFTSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFTSX c PFSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFTSXPFSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.45

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.43

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

6.32

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFTSX vs. PFSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFTSX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа PFSEX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFTSX и PFSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFTSXPFSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.96

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между PFTSX и PFSEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFTSX и PFSEX

Дивидендная доходность PFTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности PFSEX в 17.99%

TTM20252024202320222021202020192018
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund		1.78%1.75%2.43%2.22%0.89%13.53%2.92%0.00%0.00%
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		17.99%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%

Просадки

Сравнение просадок PFTSX и PFSEX

Максимальная просадка PFTSX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки PFSEX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTSX и PFSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFTSXPFSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.39%

-33.76%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-11.60%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-28.41%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-7.18%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-7.04%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.62%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PFTSX и PFSEX

Текущая волатильность для PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) составляет 3.37%, в то время как у PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что PFTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFTSXPFSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

6.00%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

9.79%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

17.17%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

16.22%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

18.56%

-8.01%