PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFTSX с PFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFTSX с PFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX).

PFTSX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. PFFSX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PFTSX и PFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFTSX и PFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund		-1.68%12.31%6.02%10.07%-12.97%6.29%11.27%
PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund		-3.76%16.17%30.14%18.01%-11.57%26.30%24.12%

Доходность по периодам

С начала года, PFTSX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у PFFSX с доходностью -3.76%.

PFTSX

1 день
1.54%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.61%
1 год
9.52%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.03%
10 лет*
—

PFFSX

1 день
3.40%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.41%
1 год
17.47%
3 года*
17.46%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Tactical Income Strategy Fund

PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund

Часто сравнивают с PFTSX:
PFTSX с PTIAXPFTSX с PFSEXPFTSX с PFADXPFTSX с PFJDXPFTSX с PFFFXPFTSX с BERIXPFTSX с PFTEX
Часто сравнивают с PFFSX:
PFFSX с PFFFXPFFSX с PFJDXPFFSX с PFADXPFFSX с PFSEXPFFSX с PFTEXPFFSX с FLCPXPFFSX с SVPFX

Сравнение комиссий PFTSX и PFFSX

И PFTSX, и PFFSX имеют комиссию равную 2.03%.

PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund
PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund

Доходность на риск

PFTSX vs. PFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFTSX
Ранг доходности на риск PFTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFTSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFTSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFTSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFTSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PFFSX
Ранг доходности на риск PFFSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFTSX c PFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFTSXPFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.91

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.41

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.18

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

5.21

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFTSX vs. PFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFTSX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа PFFSX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFTSX и PFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFTSXPFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.91

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.84

-0.37

Корреляция

Корреляция между PFTSX и PFFSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFTSX и PFFSX

Дивидендная доходность PFTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности PFFSX в 17.87%

TTM202520242023202220212020
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund		1.78%1.75%2.43%2.22%0.89%13.53%2.92%
PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund		17.87%17.19%19.78%2.40%10.90%6.73%5.51%

Просадки

Сравнение просадок PFTSX и PFFSX

Максимальная просадка PFTSX за все время составила -26.39%, что больше максимальной просадки PFFSX в -24.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTSX и PFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFTSXPFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.39%

-24.92%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-13.25%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-24.92%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-7.05%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-6.13%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

3.01%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PFTSX и PFFSX

Текущая волатильность для PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) составляет 3.37%, в то время как у PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что PFTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFTSXPFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

6.09%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

10.90%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

20.09%

-12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

18.87%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

18.96%

-8.41%