PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFTSX с PFTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFTSX с PFTEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFTSX (PFG Tactical Income Strategy Fund) and PFTEX (PFG Meeder Tactical Strategy Fund) are both mutual funds - PFTSX is a Diversified Portfolio fund managed by The Pacific Financial Group, while PFTEX is a Tactical Allocation fund managed by The Pacific Financial Group. Over the past 5 years, PFTSX returned 3.93%/yr vs 7.44%/yr for PFTEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PFTSX charges 2.03%/yr vs 2.05%/yr for PFTEX.

Доходность

Сравнение доходности PFTSX и PFTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFTSX показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у PFTEX с доходностью 9.89%.

PFTSX

1 день
0.27%
1 месяц
3.01%
С начала года
5.03%
6 месяцев
5.19%
1 год
13.29%
3 года*
9.55%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

PFTEX

1 день
0.26%
1 месяц
4.57%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.33%
1 год
23.45%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFTSX и PFTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund		5.03%12.31%6.02%10.07%-12.97%6.29%11.27%
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund		9.89%13.11%13.02%12.53%-13.13%11.68%17.45%

Correlation

The correlation between PFTSX and PFTEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.89

The correlation between PFTSX and PFTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Tactical Income Strategy Fund

PFG Meeder Tactical Strategy Fund

Часто сравнивают с PFTSX:
PFTSX с PTIAXPFTSX с PFADXPFTSX с TPDAXPFTSX с PFFSXPFTSX с PFDOXPFTSX с PFFFXPFTSX с PFSEX
Часто сравнивают с PFTEX:
PFTEX с PFFFXPFTEX с PFSMXPFTEX с PFFSXPFTEX с PFJDXPFTEX с PFSEXPFTEX с PAUIXPFTEX с PFADX

Доходность на риск

PFTSX vs. PFTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFTSX
Ранг доходности на риск PFTSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFTSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFTSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFTSX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFTSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFTSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PFTEX
Ранг доходности на риск PFTEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFTEX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFTEX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFTEX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFTEX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFTEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFTSX c PFTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFTSXPFTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.18

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.05

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.69

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

12.20

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFTSX vs. PFTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFTSX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFTEX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFTSX и PFTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFTSXPFTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.18

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PFTSX и PFTEX

Максимальная просадка PFTSX за все время составила -26.39%, что больше максимальной просадки PFTEX в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTSX и PFTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFTSXPFTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.39%

-19.72%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-8.88%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.04%

-15.53%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-17.99%

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-5.40%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.96%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PFTSX и PFTEX

Текущая волатильность для PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) составляет 2.34%, в то время как у PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что PFTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFTSXPFTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

3.05%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

8.53%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.48%

11.00%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

15.98%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

14.54%

-4.05%

Сравнение комиссий PFTSX и PFTEX

PFTSX берет комиссию в 2.03%, что меньше комиссии PFTEX в 2.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFTSX и PFTEX

Дивидендная доходность PFTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности PFTEX в 8.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund		8.60%9.45%3.38%2.23%18.46%2.00%1.00%0.15%0.18%0.13%
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund		1.67%1.75%2.43%2.22%0.89%13.53%2.92%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFTSX and PFTEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFTEX has higher volatility (3.05%) compared to PFTSX (2.34%). In terms of maximum drawdown, PFTSX dropped -26.39% vs PFTEX's -19.72%.

PFTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFTSX и PFTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор