- Эмитент
- The Pacific Financial Group
- Дата выпуска
- 30 апр. 2020 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции PFTSX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFTSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,204.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) показал доход в 4.19% с начала года и 10.54% за последние 12 месяцев.
PFG Tactical Income Strategy Fund
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PFTSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PFTSX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.40% | 1.10% | -4.09% | 4.07% | 2.18% | -0.36% | 4.19% | ||||||
| 2025 | 2.36% | 0.50% | -2.30% | 0.72% | 2.54% | 3.07% | 0.29% | 1.53% | 1.70% | 0.83% | 0.28% | 0.25% | 12.31% |
| 2024 | 0.11% | 0.96% | 1.68% | -2.38% | 2.76% | 0.52% | 1.85% | 1.61% | 1.19% | -1.86% | 2.00% | -2.39% | 6.02% |
| 2023 | 4.58% | -2.19% | 1.57% | 0.66% | -0.77% | 1.55% | 1.09% | -1.18% | -2.61% | -2.12% | 5.37% | 4.10% | 10.07% |
| 2022 | -3.75% | -0.72% | -0.83% | -4.17% | 0.22% | -3.91% | 3.16% | -2.74% | -4.39% | 1.41% | 4.53% | -2.14% | -12.97% |
| 2021 | -0.93% | 0.93% | 2.22% | 1.72% | 0.89% | 0.44% | 0.70% | 0.96% | -2.16% | 2.03% | -2.16% | 1.60% | 6.29% |
Метрики бенчмарка
PFG Tactical Income Strategy Fund has an annualized alpha of -0.09%, beta of 0.37, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2020.
- This fund participated in 56.81% of S&P 500 Index downside but only 38.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.37 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.09%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 38.36%
- Участие в снижении
- 56.81%
Комиссия
Комиссия PFTSX составляет 2.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFTSX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFTSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.29 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 10.15 | -1.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PFG Tactical Income Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.24 | $0.21 | $0.08 | $1.37 | $0.32 |
Дивидендный доход | 1.68% | 1.75% | 2.43% | 2.22% | 0.89% | 13.53% | 2.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PFG Tactical Income Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PFG Tactical Income Strategy Fund показал максимальную просадку в 26.39%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 759 торговых сессий.
Текущая просадка PFG Tactical Income Strategy Fund составляет 1.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -26.39%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 3y 11d | 3y 9moдек. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.72%март 2026 г. | 28d | 21d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.93%окт. 2020 г. | 1mo 25d | 12d | 2mo 7dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.51%дек. 2021 г. | 1mo 10d | 10d | 1mo 20dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.26%июнь 2020 г. | 17d | 25d | 1mo 12dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| PFTSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.39% | -56.78% | +30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -9.10% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.04% | -18.90% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -25.43% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -3.31% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -10.71% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.05% | -0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PFTSX
Добавьте PFG Tactical Income Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFTSX