PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSVX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSVX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

PFSVX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSVX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSVX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		-2.71%-0.02%14.04%24.90%-13.39%19.74%27.10%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%23.20%

Доходность по периодам

С начала года, PFSVX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%.

PFSVX

1 день
3.73%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.65%
1 год
9.15%
3 года*
10.57%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP SBH Focused Small Value Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с PFSVX:
PFSVX с BOSOXPFSVX с IDMIXPFSVX с MSEFXPFSVX с MSILXPFSVX с MAHIXPFSVX с FISVXPFSVX с PVCMX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий PFSVX и JMCRX

PFSVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund

Доходность на риск

PFSVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSVX
Ранг доходности на риск PFSVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSVX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSVXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.04

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.61

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.88

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

5.55

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSVX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSVX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа JMCRX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSVX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSVXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.04

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.36

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.02

Корреляция

Корреляция между PFSVX и JMCRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSVX и JMCRX

Дивидендная доходность PFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		4.38%4.26%17.23%7.81%0.00%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок PFSVX и JMCRX

Максимальная просадка PFSVX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSVX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSVXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.18%

-46.65%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-12.23%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-26.90%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-4.38%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-7.49%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.13%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSVX и JMCRX

iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с James Micro Cap Fund (JMCRX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что PFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSVXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

6.22%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

13.16%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

22.35%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

20.90%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

21.60%

+1.09%