PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSVX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSVX с HWSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).

PFSVX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSVX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSVX и HWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		-6.21%-0.02%14.04%24.90%-13.39%19.74%27.10%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		7.19%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%38.07%

Доходность по периодам

С начала года, PFSVX показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%.

PFSVX

1 день
-0.83%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.55%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—

HWSIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.11%
С начала года
7.19%
6 месяцев
5.71%
1 год
16.85%
3 года*
9.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP SBH Focused Small Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PFSVX:
PFSVX с BOSOXPFSVX с MSILXPFSVX с MAHIXPFSVX с MSEFXPFSVX с IDMIXPFSVX с FISVXPFSVX с PVCMX
Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWAIX

Сравнение комиссий PFSVX и HWSIX

PFSVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.

PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PFSVX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSVX
Ранг доходности на риск PFSVX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSVX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSVX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSVXHWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.73

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.16

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.92

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

3.44

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSVX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSVX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа HWSIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSVX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSVXHWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.73

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.43

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между PFSVX и HWSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSVX и HWSIX

Дивидендная доходность PFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности HWSIX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		4.54%4.26%17.23%7.81%0.00%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.94%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Просадки

Сравнение просадок PFSVX и HWSIX

Максимальная просадка PFSVX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSVX и HWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSVXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.18%

-72.00%

+41.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-16.44%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-26.92%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-2.75%

-11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-12.12%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.42%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSVX и HWSIX

iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSVXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.15%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

12.90%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.45%

23.97%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

21.70%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

24.67%

-2.03%