Сравнение PFSLX с VMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и VMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -0.62% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции VMCIX по среднегодовой доходности: 14.28% против 10.67% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
VMCIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и VMCIX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Доходность на риск
PFSLX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
PFSLX
VMCIX
Сравнение PFSLX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.73 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.12 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.06 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 4.87 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.73 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.38 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.57 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.47 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и VMCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и VMCIX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VMCIX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и VMCIX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и VMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -58.86% | -34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -12.77% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -27.54% | -65.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -39.30% | -54.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -6.09% | -83.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -8.02% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.77% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и VMCIX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 4.96% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 9.67% | +8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 17.68% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 17.66% | +457.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.39% | 18.91% | +317.48% |