Сравнение PFSLX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 6.58% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 0.00% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
PFSLX
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.73%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и SWMCX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
PFSLX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
PFSLX
SWMCX
Сравнение PFSLX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.84 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.29 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.22 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 5.68 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.84 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.38 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.46 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и SWMCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и SWMCX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и SWMCX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -40.34% | -53.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -13.43% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -26.09% | -67.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.74% | -5.76% | -83.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -6.74% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.89% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и SWMCX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 5.61% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 10.50% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 19.09% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 18.27% | +456.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.38% | 20.77% | +315.61% |