PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFSLX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFSLX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Select Fund (PFSLX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSLX и SWMCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSLX
Paradigm Select Fund
6.58%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%0.00%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, PFSLX показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.


PFSLX

1 день
-2.77%
1 месяц
-9.33%
С начала года
6.58%
6 месяцев
18.76%
1 год
39.31%
3 года*
17.89%
5 лет*
9.03%
10 лет*
13.73%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Paradigm Select Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Сравнение комиссий PFSLX и SWMCX

PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.


Доходность на риск

PFSLX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSLX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFSLXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.84

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.29

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.22

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

5.68

+4.38

PFSLX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSLX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSLX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFSLXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.84

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.38

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.46

-0.42

Корреляция

Корреляция между PFSLX и SWMCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSLX и SWMCX

Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SWMCX в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSLX
Paradigm Select Fund
0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFSLX и SWMCX

Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и SWMCX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFSLXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-40.34%

-53.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-13.43%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.50%

-26.09%

-67.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.74%

-5.76%

-83.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-6.74%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.89%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSLX и SWMCX

Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFSLXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

5.61%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

10.50%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

19.09%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

475.26%

18.27%

+456.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

336.38%

20.77%

+315.61%