Сравнение PFSIX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSIX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSIX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | -2.64% | 18.47% | 2.89% | 10.66% | -12.11% | -5.11% | 4.34% | 15.20% | -5.26% | 12.33% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | -0.95% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSIX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции PFSIX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 3.86% против 12.04% соответственно.
PFSIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.86%
PMJIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSIX и PMJIX
PFSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PFSIX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PFSIX
PMJIX
Сравнение PFSIX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSIX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.63 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.03 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.14 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.79 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 3.17 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.63 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.25 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.37 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PFSIX и PMJIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSIX и PMJIX
Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности PMJIX в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | 6.47% | 6.45% | 6.58% | 4.65% | 3.75% | 4.40% | 4.23% | 5.22% | 5.66% | 5.22% | 5.20% | 5.44% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.18% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PFSIX и PMJIX
Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -49.75% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -14.85% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -49.75% | +25.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.61% | -49.75% | +25.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -11.67% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -16.44% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 3.68% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSIX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) составляет 2.50%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что PFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 4.81% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 12.39% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 22.25% | -16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 39.62% | -33.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 33.08% | -26.75% |