PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSIX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSIX с DBLLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSIX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSIX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		-2.64%18.47%2.89%10.66%-12.11%-5.11%4.34%15.20%-5.26%12.33%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		0.02%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, PFSIX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции PFSIX превзошли акции DBLLX по среднегодовой доходности: 3.86% против 3.62% соответственно.

PFSIX

1 день
0.16%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
1.34%
1 год
10.95%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.86%

DBLLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.32%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PFSIX:
PFSIX с EIDOXPFSIX с DBLEXPFSIX с GMOQXPFSIX с AGEPXPFSIX с AGEYXPFSIX с GMCDXPFSIX с PYELX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий PFSIX и DBLLX

PFSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

PFSIX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSIX
Ранг доходности на риск PFSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSIX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSIXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

3.75

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

5.19

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

2.29

-0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

4.05

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

21.50

-12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSIX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSIX на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSIX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSIXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.75

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.72

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.91

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.68

-1.44

Корреляция

Корреляция между PFSIX и DBLLX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSIX и DBLLX

Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности DBLLX в 5.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		6.47%6.45%6.58%4.65%3.75%4.40%4.23%5.22%5.66%5.22%5.20%5.44%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.01%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок PFSIX и DBLLX

Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSIXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-10.13%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-1.35%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-10.13%

-13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.61%

-10.13%

-14.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-0.92%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-1.31%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.25%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSIX и DBLLX

PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что PFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSIXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

0.35%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

0.75%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

1.43%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

1.93%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

1.90%

+4.43%