PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSIX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSIX с GMCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).

PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSIX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSIX и GMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		-2.33%18.47%2.89%10.66%-12.11%-5.11%4.34%15.20%-5.26%12.33%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, PFSIX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции PFSIX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 3.89% против 7.62% соответственно.

PFSIX

1 день
0.31%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
1.66%
1 год
11.12%
3 года*
8.33%
5 лет*
2.89%
10 лет*
3.89%

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund

GMO Emerging Country Debt Fund

Часто сравнивают с PFSIX:
PFSIX с EIDOXPFSIX с GMOQXPFSIX с AGEYXPFSIX с DBLEXPFSIX с PYELXPFSIX с AGEPXPFSIX с DBLLX
Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с FNMIXGMCDX с GMOQXGMCDX с DBELX

Сравнение комиссий PFSIX и GMCDX

PFSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.

PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund

Доходность на риск

PFSIX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSIX
Ранг доходности на риск PFSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSIX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSIXGMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

3.12

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

4.54

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.76

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

3.55

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

17.85

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSIX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSIX на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа GMCDX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSIX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSIXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.12

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.30

-0.07

Корреляция

Корреляция между PFSIX и GMCDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSIX и GMCDX

Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности GMCDX в 6.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		6.45%6.45%6.58%4.65%3.75%4.40%4.23%5.22%5.66%5.22%5.20%5.44%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок PFSIX и GMCDX

Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и GMCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSIXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-68.24%

+40.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-5.69%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-26.02%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.61%

-26.02%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-3.56%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-17.75%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.14%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSIX и GMCDX

PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что PFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSIXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.27%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

3.92%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

6.72%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

11.16%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

9.31%

-2.98%