PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSIX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFSIX с PYELX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFSIX (PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund) and PYELX (Payden Emerging Markets Local Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, PFSIX returned 4.18%/yr vs 2.96%/yr for PYELX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PFSIX charges 0.94%/yr vs 0.09%/yr for PYELX.

Доходность

Сравнение доходности PFSIX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFSIX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции PFSIX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 4.18% против 2.96% соответственно.

PFSIX

1 день
0.31%
1 месяц
1.63%
С начала года
1.40%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.58%
3 года*
9.94%
5 лет*
3.02%
10 лет*
4.18%

PYELX

1 день
0.30%
1 месяц
1.50%
С начала года
1.20%
6 месяцев
2.01%
1 год
11.47%
3 года*
7.70%
5 лет*
1.97%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFSIX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		1.40%18.47%2.89%10.66%-12.11%-5.11%4.34%15.20%-5.26%12.33%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		1.20%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Correlation

The correlation between PFSIX and PYELX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2013 г.

0.86

The correlation between PFSIX and PYELX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с PFSIX:
PFSIX с EIDOXPFSIX с AGEYXPFSIX с DBLEXPFSIX с GMCDXPFSIX с GMOQXPFSIX с DBLLXPFSIX с AGEPX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с PACEXPYELX с AGEPXPYELX с ABALXPYELX с SHMDXPYELX с GMOQXPYELX с FNMIX

Доходность на риск

PFSIX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSIX
Ранг доходности на риск PFSIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSIX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSIXPYELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.74

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.50

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.56

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

5.28

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSIX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSIX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYELX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSIX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSIXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.74

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.04

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.08

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.04

+0.24

Просадки

Сравнение просадок PFSIX и PYELX

Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и PYELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSIXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-56.98%

+28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-7.22%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.06%

-50.49%

+44.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-51.98%

+28.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.61%

-52.62%

+28.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.59%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-16.80%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.13%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSIX и PYELX

PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеют волатильность 2.22% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSIXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.13%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

5.60%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

6.52%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

50.60%

-44.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

36.37%

-30.02%

Сравнение комиссий PFSIX и PYELX

PFSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSIX и PYELX

Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности PYELX в 7.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		7.27%6.45%6.58%4.65%3.75%4.40%4.23%5.22%5.66%5.22%5.20%5.44%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.19%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Часто задаваемые вопросы

PFSIX and PYELX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFSIX has higher volatility (2.22%) compared to PYELX (2.13%). In terms of maximum drawdown, PFSIX dropped -28.20% vs PYELX's -56.98%.

PFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFSIX и PYELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор