PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSIX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSIX с PYELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSIX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSIX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		-2.64%18.47%2.89%10.66%-12.11%-5.11%4.34%15.20%-5.26%12.33%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, PFSIX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции PFSIX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 3.86% против 2.42% соответственно.

PFSIX

1 день
0.16%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
1.34%
1 год
10.77%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.86%

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с PFSIX:
PFSIX с EIDOXPFSIX с GMOQXPFSIX с AGEYXPFSIX с DBLEXPFSIX с AGEPXPFSIX с DBLLXPFSIX с EDF
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с FNMIXPYELX с AMAPXPYELX с GMOQX

Сравнение комиссий PFSIX и PYELX

PFSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

PFSIX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSIX
Ранг доходности на риск PFSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSIX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSIXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.11

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.22

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.77

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.24

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

3.45

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSIX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSIX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSIXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.11

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.04

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.07

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.03

+0.20

Корреляция

Корреляция между PFSIX и PYELX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSIX и PYELX

Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности PYELX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		6.47%6.45%6.58%4.65%3.75%4.40%4.23%5.22%5.66%5.22%5.20%5.44%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок PFSIX и PYELX

Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSIXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-56.98%

+28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-50.21%

+44.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-51.98%

+28.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.61%

-52.62%

+28.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-6.64%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-16.96%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

3.54%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSIX и PYELX

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) составляет 2.50%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что PFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSIXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.36%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

4.66%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

111.80%

-106.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

50.59%

-44.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

36.37%

-30.04%