PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSIX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSIX с EIDOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSIX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSIX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		-2.64%18.47%2.89%10.66%-12.11%-5.11%4.34%15.20%-5.26%12.33%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.43%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, PFSIX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции PFSIX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 3.86% против 7.71% соответственно.

PFSIX

1 день
0.16%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
1.34%
1 год
10.95%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.86%

EIDOX

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.43%
6 месяцев
6.73%
1 год
14.99%
3 года*
13.64%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с PFSIX:
PFSIX с DBLEXPFSIX с GMOQXPFSIX с AGEYXPFSIX с AGEPXPFSIX с DBLLXPFSIX с EDFPFSIX с GMCDX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDXEIDOX с AMAPX

Сравнение комиссий PFSIX и EIDOX

PFSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.

PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

PFSIX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSIX
Ранг доходности на риск PFSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSIX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSIXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

4.16

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

5.72

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

2.03

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.85

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

15.67

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSIX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSIX на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSIX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSIXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

4.16

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.67

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.63

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.65

-1.42

Корреляция

Корреляция между PFSIX и EIDOX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSIX и EIDOX

Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности EIDOX в 11.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		6.47%6.45%6.58%4.65%3.75%4.40%4.23%5.22%5.66%5.22%5.20%5.44%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.13%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFSIX и EIDOX

Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSIXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-19.06%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-3.56%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-17.42%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.61%

-19.06%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-3.56%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-2.50%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.88%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSIX и EIDOX

PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что PFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSIXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.85%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

2.69%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

3.59%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

4.61%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

4.76%

+1.57%