Сравнение PFSIX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSIX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSIX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | -2.64% | 18.47% | 2.89% | 10.66% | -12.11% | -5.11% | 4.34% | 15.20% | -5.26% | 12.33% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.99% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSIX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -0.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFSIX имеют среднегодовую доходность 3.86%, а акции DBLEX немного впереди с 4.02%.
PFSIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.86%
DBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSIX и DBLEX
PFSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
PFSIX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
PFSIX
DBLEX
Сравнение PFSIX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSIX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.73 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 2.23 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.62 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 7.17 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.73 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.87 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.98 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между PFSIX и DBLEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSIX и DBLEX
Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности DBLEX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | 6.47% | 6.45% | 6.58% | 4.65% | 3.75% | 4.40% | 4.23% | 5.22% | 5.66% | 5.22% | 5.20% | 5.44% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.12% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок PFSIX и DBLEX
Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -25.43% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -2.77% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -25.43% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.61% | -25.43% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -1.81% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -3.52% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.63% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSIX и DBLEX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что PFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 0.66% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 1.42% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 2.61% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 4.52% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 4.65% | +1.68% |