Сравнение PFSEX с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSEX и XLK

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PFSEX PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund	-3.49%	17.66%	15.07%	19.04%	-17.22%	17.81%	11.91%	22.25%	-15.09%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	-6.18%	24.61%	21.63%	56.02%	-27.73%	34.74%	43.62%	49.86%	-17.31%

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность -3.49%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.

PFSEX

1 день: 2.96%

1 месяц: -5.83%

С начала года: -3.49%

6 месяцев: -2.04%

1 год: 16.04%

3 года*: 13.62%

5 лет*: 7.01%

10 лет*: —

XLK

1 день: 1.51%

1 месяц: -3.20%

С начала года: -6.18%

6 месяцев: -4.94%

1 год: 30.47%

3 года*: 22.19%

5 лет*: 15.65%

10 лет*: 21.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

Название символа

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PFSEX:

PFSEX с QQQ PFSEX с JEPI PFSEX с AMZN PFSEX с HTGC PFSEX с FINVX PFSEX с NVDA PFSEX с PFTSX

Часто сравнивают с XLK:

XLK с QQQ XLK с VGT XLK с SMH XLK с SPY XLK с FTEC XLK с IYW XLK с XLE

Сравнение комиссий PFSEX и XLK

PFSEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

PFSEX

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

PFSEX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFSEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XLK

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PFSEX	XLK	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	1.13	-0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.45	1.71	-0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.24	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.43	1.97	-0.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.32	6.31	+0.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSEX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PFSEX	XLK	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	1.13	-0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	0.64	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.87	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.36	+0.06

Корреляция

Корреляция между PFSEX и XLK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и XLK

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности XLK в 0.57%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PFSEX PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund	17.99%	17.36%	1.71%	0.00%	6.35%	5.13%	0.00%	0.00%	3.27%	0.00%	0.00%	0.00%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.57%	0.54%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и XLK

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

	PFSEX	XLK	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.76%	-82.05%	+48.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.60%	-15.92%	+4.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.41%	-33.56%	+5.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.56%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.18%	-11.04%	+3.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.04%	-35.17%	+28.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.62%	4.98%	-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и XLK

Текущая волатильность для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) составляет 6.00%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PFSEX	XLK	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.00%	8.12%	-2.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.79%	16.49%	-6.70%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.17%	27.05%	-9.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.22%	24.72%	-8.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.56%	24.33%	-5.77%

Сравнение PFSEX с XLK

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и XLK

Сравнение доходности по годам PFSEX и XLK

Доходность по периодам

PFSEX

XLK

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PFSEX и XLK

Доходность на риск

PFSEX vs. XLK — Ранг доходности на риск

PFSEX

XLK

Сравнение PFSEX c XLK - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PFSEX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и XLK

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и XLK

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и XLK

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)